نرخ_بهره
1 روز پیش
پیام سه نرخ کلیدی؛ هشدار جدی درباره آینده تورم

تورم بالا بزرگ‌ترین تهدید رفاه اقتصادی است؛ پدیده‌ای که نه فقط نتیجه سیاست پولی، بلکه حاصل عملکرد کل نظام سیاستگذاری است؛ از دولت و مجلس تا نظام بانکی و بودجه‌ای. بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه به مرز ۵۰ درصد رسیده و فشار اصلی آن بر دهک‌های پایین جامعه وارد می‌شود. برخلاف جهش‌های قبلی، از آذر ۱۴۰۳ سه متغیر کلیدی رشد نقدینگی، #تورم و نرخ بهره به‌طور همزمان صعودی شده‌اند؛ نشانه‌ای از تشدید نیروی بنیادی تورم.

افزایش #نرخ_بهره در این دوره نه ابزار مهار تورم، بلکه پیامد کسری بودجه و تنگنای مالی است؛ به‌طوری که با وجود رشد نرخ اسمی، نرخ بهره حقیقی همچنان منفی مانده است. این هم‌زمانی می‌تواند اقتصاد را وارد چرخه معیوب نقدینگی–تورم–نرخ بهره کند.

🔷️جمع‌بندی روشن است:
مهار تورم با سیاست پولی به‌تنهایی ممکن نیست و بدون کاهش جدی کسری بودجه آشکار و پنهان، تورم مهار نخواهد شد. در کوتاه‌مدت، تمرکز سیاستگذار باید بر جلوگیری از تشدید تورم باشد؛ هشداری که روند سه نرخ کلیدی به‌روشنی آن را نشان می‌دهد.

✍️ دکتر تیمور رحمانی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
1 روز پیش
#GBP

🔶 بانک مرکزی انگلیس؛ کندی اقتصاد مسیر کاهش نرخ بهره را هموار می‌کند

🔹 تحلیل‌گران #دانسکه #بانک انتظار دارند بانک مرکزی انگلیس #BoE در نشست پنجشنبه ۱۸ دسامبر، #نرخ_بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داده و به ۳.۷۵ درصد برساند؛ تصمیمی که تا حد زیادی در قیمت‌های بازار منعکس شده است. پیش‌بینی می‌شود رأی‌گیری کمیته سیاست پولی بار دیگر نزدیک و با نتیجه ۵ به ۴ به نفع کاهش نرخ بهره باشد.

🔹 از زمان نشست نوامبر، داده‌های اقتصادی نشانه‌های روشن‌تری از کندی اقتصاد و تداوم روند نزولی تورم ارائه داده‌اند. تورم مصرف‌کننده در اکتبر به ۳.۶ درصد کاهش یافت و تورم خدماتی نیز کمتر از انتظار بود. هم‌زمان، بازار کار تضعیف شده، نرخ بیکاری به ۵ درصد رسیده و رشد دستمزدها روند نزولی گرفته است. تولید ناخالص داخلی نیز در اکتبر ۰.۱ درصد کاهش ماهانه را ثبت کرد و اقتصاد از ژوئن تاکنون عملاً رشدی نداشته است.

🔹 در چنین شرایطی، انتظار می‌رود اندرو بیلی، رئیس BoE، که در نوامبر رأی تعیین‌کننده برای تثبیت نرخ‌ها داده بود، این بار به جمع موافقان کاهش نرخ بپیوندد. با این حال، شکاف درون کمیته پابرجاست و اعضای هاوکیش‌تر همچنان محتاط باقی مانده‌اند؛ موضوعی که احتمالاً باعث می‌شود کاهش‌های بعدی نرخ بهره تدریجی بوده و تصمیم نهایی برای آخرین کاهش به نشست آوریل موکول شود.

🔹 از منظر بازار، در صورت تحقق این سناریو، پوند انگلیس احتمالاً واکنش منفی محدودی نشان خواهد داد. به‌طور کلی نیز چشم‌انداز رشد ضعیف اقتصاد بریتانیا و حساسیت بالای پوند به تحولات دلار، دیدگاه محتاطانه نسبت به ارز انگلیس را حفظ کرده است.
3 روز پیش
#USD

🔶 فدرال رزرو در نشست اخیر خود بار دیگر #نرخ_بهره را کاهش داد، اما این تصمیم با شکاف قابل‌توجهی میان سیاست‌گذاران همراه شد و هم‌زمان، پیام روشنی از توقف در ادامه مسیر کاهش نرخ‌ها مخابره کرد؛ پیامی که نشان می‌دهد مقام‌های بانک مرکزی در انتظار نشانه‌های مطمئن‌تری از روند بازار کار و مسیر تورم هستند؛ مسیری که به‌گفته آن‌ها «همچنان نسبتاً بالاست».

🔹بر اساس تصمیم کمیته بازار آزاد، نرخ بهره هدف ۲۵ واحد پایه کاهش یافت و در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد قرار گرفت. اما مهم‌تر از تصمیم امروز، چشم‌انداز ارائه‌شده در برآورد اقتصادی جدید بود: تصویر سیاستی سال ۲۰۲۶ تقریباً بدون تغییر باقی مانده و نشان می‌دهد اکثریت تصمیم‌گیران تنها یک کاهش نرخ بهره در سال آینده را مناسب می‌دانند. در سوی مقابل، بازارها همچنان دو کاهش نرخ را برای ۲۰۲۶ قیمت‌گذاری می‌کنند؛ شکافی که می‌تواند در ماه‌های آینده منشأ نوسانات تازه‌ای شود.

🔹پیش‌بینی‌های جدید حاکی از آن است که با وجود رشد اقتصادی پرشتاب‌تر—در حدود ۲.۳ درصد—و بیکاری نسبتاً ملایم ۴.۴ درصدی، تورم تنها تا حوالی ۲.۴ درصد عقب‌نشینی خواهد کرد؛ سطحی که هنوز اندکی بالاتر از هدف ۲ درصدی قرار می‌گیرد.

🔹جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری تأکید کرد که سیاست پولی «به هیچ مسیر از پیش‌تعیین‌شده‌ای متعهد نیست» و تصمیم‌های آینده «کاملاً وابسته به داده‌ها» خواهد بود. او همچنین خاطرنشان کرد که پس از کاهش مجموعاً ۷۵ واحد پایه از سپتامبر و ۱۷۵ واحد پایه طی سال گذشته، نرخ بهره اکنون نزدیک به محدوده برآوردشده نرخ خنثی قرار دارد؛ سطحی که نه انبساطی است و نه انقباضی و به اقتصاد اجازه می‌دهد مسیر واقعی خود را آشکار کند.

🔹بازار سهام به محتوای بیانیه واکنش مثبتی نشان داد، در حالی که دلار تضعیف شد و بازده اوراق خزانه‌داری اندکی افت کرد. اما تحلیلگران این پیام را بی‌تردید «یک کاهش نرخ بهره با لحن هاوکیش» توصیف کردند؛ چراکه شش نفر از سیاست‌گذاران حتی هیچ کاهش نرخ بهره‌ای را برای نشست امروز مناسب نمی‌دانستند و در نهایت نیز سه نفر رأی مخالف ثبت کردند: آستین گولزبـی و جف اشمید مخالف کاهش نرخ و طرفدار تثبیت بودند؛ استیفن میران خواستار کاهش بزرگ‌تر، یعنی ۵۰ واحد پایه، بود.

🔹این اختلاف نظرها در حالی آشکار می‌شود که چشم‌انداز اقتصادی آمریکا همچنان تحت‌تأثیر پیامدهای طولانی‌مدت تعطیلی ۴۳ روزه دولت فدرال و تأخیر در انتشار داده‌های کلیدی اشتغال و تورم قرار دارد. آخرین آمار رسمی، مربوط به سپتامبر، افزایش جزئی نرخ بیکاری به ۴.۴ درصد و رشد دوباره تورم به ۲.۸ درصد را نشان می‌داد؛ رشدی که بخشی از آن ناشی از انتقال هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های وارداتی جدید به مصرف‌کننده عنوان شده است.

🔹با وجود این چالش‌ها، سیاست‌گذاران فدرال رزرو در مجموع تصویری نسبتاً خوش‌بینانه از سال ۲۰۲۶ ترسیم کردند: اقتصادی با رشد بالاتر، تورم در مسیر نزولی و بازاری کار که اندکی از فشارها کاسته است. با این حال، اختلاف‌نظرهای داخلی، نااطمینانی سیاسی پیش‌روی انتخابات میان‌دوره‌ای و اصرار دولت ترامپ بر کاهش سریع‌تر نرخ بهره می‌تواند بر تصمیم‌گیری ماه‌های آینده سایه بیفکند.

🔹در نهایت، مسیر سیاست پولی آمریکا بیش از هر زمان دیگری به داده‌های پیشِ‌رو وابسته است؛ داده‌هایی که انتشار آن‌ها طی هفته آینده آغاز می‌شود و می‌تواند جهت‌گیری انتظارات بازار و لحن فدرال رزرو را تعیین کند. آنچه روشن است اینکه بانک مرکزی ایالات متحده پس از یک دوره کاهش‌های متوالی، اکنون در نقطه‌ای ایستاده است که هر گام بعدی نیازمند شواهد محکم‌تر و تصمیم‌گیری محتاطانه‌تر خواهد بود.
1 هفته پیش
تحلیل داده‌های جدید مدعیان بیکاری آمریکا؛ پیام بازار کار به فدرال رزرو

🔹 در هفته منتهی به ۲۹ نوامبر—هم‌زمان با تعطیلات «شکرگزاری»—تعداد درخواست‌های جدید بیمه بیکاری در آمریکا به ۱۹۱ هزار نفر رسید؛ کمترین رقم در بیش از سه سال و پایین‌تر از تمام پیش‌بینی‌های اقتصاددان‌ها.

🔹 این عدد حتی از هفته قبل هم ۲۷ هزار نفر کمتر بود؛ نشانه‌ای از اینکه شرکت‌ها با وجود موج خبرهای تعدیل نیرو، فعلاً تمایلی به اخراج گسترده کارکنان ندارند.

🔹 میانگین چهار هفته‌ای نیز به ۲۱۴,۷۵۰ کاهش یافت؛ کمترین مقدار از ژانویه. این شاخص معمولاً تصویر دقیق‌تری از روند بازار کار ارائه می‌دهد و کاهش آن نشان می‌دهد که ریسک افت سریع بازار کار هنوز محدود است.

👥 اما پشت‌صحنه چه می‌گذرد؟

🔹 هرچند تعدیل نیروهای اعلام‌شده توسط شرکت‌ها در ماه‌های اخیر افزایش یافته—به‌ویژه در بنگاه‌های بزرگ مانند HP و FedEx—اما واقعیت میدانی بازار کار متفاوت است:
🔸 «بازار کم‌استخدام و کم‌اخراج» Low hire, low fire موجب شده تعداد افراد اخراج‌شده پایین بماند،
🔸 اما در مقابل، فرصت‌های شغلی برای افراد بیکار نیز محدودتر شده است.

🔹 تعداد دریافت‌کنندگان مستمر مزایا نیز به ۱.۹۴ میلیون نفر کاهش یافت، هرچند همچنان نزدیک به اوج سه‌ساله قرار دارد. این یعنی افراد بیکار برای پیدا کردن شغل جدید همچنان با چالش مواجه‌اند.

🏦 پیام این داده‌ها برای فدرال رزرو

🔸گزارش هفتگی مدعیان بیکاری، در کنار گزارش #ADP که نشان می‌دهد شرکت‌ها در ماه نوامبر بیشترین تعدیل دو سال اخیر را داشته‌اند، در آستانه نشست مهم فدرال رزرو قرار گرفته است.
🔹 داده‌های امروز احتمال کاهش دوباره #نرخ_بهره را پیچیده‌تر می‌کند، زیرا اخراج‌ها کم است اما استخدام‌ها هم بسیار ضعیف شده‌اند.
🔹 بازارها پس از انتشار داده‌ها واکنش محدودی نشان دادند: بازدهی اوراق بالا رفت و دلار تقویت شد.

📌 جمع‌بندی

✍️ بازار کار آمریکا هنوز نشانه‌ای از فروپاشی نشان نمی‌دهد، اما ترکیبِ استخدامِ کم + اخراجِ کم حکایت از اقتصادی دارد که در حال سرد شدن تدریجی است. برای تصویر دقیق‌تر باید منتظر گزارش اشتغال ۱۶ دسامبر بود که به‌دلیل تعطیلی دولت با تأخیر منتشر می‌شود.
2 هفته پیش
#EUR

🔶 صورتجلسه ECB: ابهام تورمی پابرجاست؛ نرخ‌ها فعلاً بدون تغییر می‌مانند

🔹صورتجلسه نشست اخیر شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا #ECB نشان می‌دهد ارزیابی اعضا از چشم‌انداز #تورم عمدتاً بدون تغییر بوده و ابهام قابل‌توجهی همچنان بر مسیر پیش‌رو سایه انداخته است.

🔹در گزارش تأکید شده است که سطح فعلی نرخ‌های سیاستی به‌اندازه کافی قوی و بازدارنده ارزیابی می‌شود و می‌تواند اقتصاد منطقه یورو را در برابر شوک‌های احتمالی محافظت کند.

🔹به گفته اعضا، ابهام موجود در داده‌ها دلیلی مهم برای صبر بیشتر و پرهیز از شتاب‌زدگی در هرگونه تغییر #نرخ_بهره است. برخی اعضا معتقدند چرخه کاهش نرخ‌ها پایان یافته و بانک مرکزی باید در برابر فشارها برای کاهش‌های بیشتر مقاومت کند.

🔹با این حال، گروه دیگری بر لزوم نگاه کاملاً باز و بدون پیش‌داوری تأکید کرده‌اند و معتقدند داده‌های آینده می‌تواند مسیر تصمیمات را تغییر دهد.

🔹در صورتجلسه آمده است که اطلاعات مربوط به بازه‌های زمانی دورتر از دقت کمتری برخوردار است و اثرگذاری سیاست پولی نیز در آن افق‌ها کاهش می‌یابد. اکثر اعضای شورا ریسک‌های پیرامون تورم را دوطرفه توصیف کردند؛ یعنی خطر بازگشت فشارهای تورمی همچنان وجود دارد، در حالی‌که ضعف تقاضا نیز می‌تواند تورم را سریع‌تر از انتظار پایین بیاورد.

✍️ صورتجلسه ECB نکته تازه‌ای نداشت و بار دیگر تأکید کرد که بانک مرکزی اروپا بیش از هر چیز به‌دنبال حفظ انعطاف‌پذیری و امکان‌پذیری تصمیمات آینده است. در شرایط فعلی، داده‌ها ضرورتی برای تسریع در کاهش نرخ بهره ایجاد نمی‌کنند. اشاره برخی اعضا به اینکه چرخه کاهش نرخ‌ها به پایان رسیده جالب است، اما وضعیت همچنان سیال و وابسته به داده‌های آتی است و بعید است بانک مرکزی بر چنین موضعی با سرسختی پافشاری کند.
2 هفته پیش
#USD

🔶 جهش قراردادهای فیوچرز نرخ بهره در پی احتمال بالای کاهش نرخ در دسامبر

🔹بازارهای مالی ایالات متحده با سرعت در حال قیمت‌گذاری یک کاهش ۲۵ واحدی #نرخ_بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو هستند. آخرین معاملات نشان می‌دهد احتمال این اقدام به حدود ۸۰ درصد رسیده؛ جهشی قابل‌توجه نسبت به هفته گذشته که این احتمال تنها ۳۰ درصد بود.

🔹افزایش حجم پوزیشن‌های جدید در فیوچرز نرخ بهره فدرال طی سه روز گذشته بی‌سابقه بوده و قرارداد ژانویه شاهد رکوردهای متوالی حجم معامله بوده است. این تغییر انتظارات از زمانی آغاز شد که داده‌های اشتغال سپتامبر—منتشرشده با تأخیر—تصویری ملایم از بازار کار ارائه داد و سپس با اظهارات جان ویلیامز و مری دالی تقویت شد؛ مقام‌هایی که آشکارا از کاهش نرخ در آینده نزدیک حمایت کرده‌اند.

🔹تحلیلگران می‌گویند گرچه درون فدرال رزرو اختلاف نظر وجود دارد، اما کفه ترازو به‌نفع اعضای داویش سنگین‌تر شده است. ظاهرا جروم پاول و حلقه نزدیکش نیز با کاهش نرخ موافق‌اند و داده‌های نرم اقتصادی اخیر دست او را برای اقناع سایر اعضا باز می‌گذارد.

🔹در عین حال، اگرچه اکثر استراتژیست‌های وال‌استریت کاهش نرخ در دسامبر را سناریوی پایه می‌دانند، برخی مانند #مورگان_استنلی و #جی‌پی_مورگان همچنان احتمال عدم‌تغییر نرخ را منتفی نمی‌دانند و این نشست را «نزدیک و حساس» ارزیابی می‌کنند.

🔹تحرکات در بازار آپشن نرخ SOFR نیز نشان می‌دهد معامله‌گران با حجم بالای قراردادهای صعودی در سررسیدهای سال ۲۰۲۵، روی کاهش ۲۵ واحدی نرخ در ماه آینده شرط‌بندی کرده‌اند. پرمیوم‌های آپشن روی اوراق خزانه نیز در سطوح خنثی مانده و تمایل ملایمی به سمت خرید کال؛ نشانه‌ای از انتظار برای کاهش بازده و صعود قیمت اوراق، دیده می‌شود.
2 هفته پیش
#USD

🔶 #بانک گلدمن ساکس، کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را در دسامبر پیش‌بینی کرد

🔹#گلدمن_ساکس پیش‌بینی کرده است که فدرال رزرو آمریکا در نشست دسامبر سومین کاهش متوالی #نرخ_بهره را اجرا خواهد کرد. این بانک همچنین انتظار دارد که دو کاهش دیگر در سال ۲۰۲۶، یکی در ماه مارس و دیگری در ژوئن انجام شود تا نرخ بهره فدرال به محدوده ۳.۰۰٪ تا ۳.۲۵٪ برسد.

🔹به گفته تحلیلگران، تورم در حال تعدیل و بازار کار در حال خنک شدن است و این شرایط به سیاست‌گذاران فضای بیشتری برای کاهش نرخ‌ها می‌دهد. دیدگاه پایه گلدمن این است که فدرال رزرو به‌تدریج اطمینان بیشتری از پایداری روند کاهش تورم پیدا خواهد کرد و دیگر نیازی به سیاست‌های به‌طور معنادار محدودکننده نخواهد بود.
3 هفته پیش
#JPY

🔶 ماسو از مقامات بانک مرکزی ژاپن: بانک ژاپن به تصمیم افزایش نرخ بسیار نزدیک است

🔹 به گزارش نیکی، ماسو از مقامات ارشد بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که این نهاد «به تصمیم‌گیری درباره افزایش نرخ بهره بسیار نزدیک» شده است. او تأکید کرد که منفی ماندن عمیق نرخ‌های واقعی برای اقتصاد مطلوب نیست و سیاست‌گذار باید نسبت نرخ بهره فعلی را با «نرخ خنثی» در نظر بگیرد.

🔹 ماسو با اشاره به تجربه سایر اقتصادها گفت: در اغلب کشورها نرخ‌های بهره بالاتر از نرخ خنثی قرار دارند—نمونه بارز آن ایالات متحده—اما ژاپن هنوز در سطحی پایین‌تر از نرخ خنثی سیاست‌گذاری می‌کند. اختلاف گسترده #نرخ_بهره با سایر اقتصادهای بزرگ، عامل مهمی در تضعیف ین طی ماه‌های اخیر بوده است
3 هفته پیش
🔶 تغییر انتظارات #نرخ_بهره پس از رویدادهای این هفته

فدرال رزرو Fed:
🔹 کاهش نرخ در دسامبر بعید است
🔹 عدم تغییر در نشست پیش‌رو: ۶۷٪
🔹 مجموع کاهش تا پایان ۲۰۲۶: ۹۴bps

بانک مرکزی اروپا ECB:
🔹عدم تغییر در نشست پیش‌رو: ۹۷٪
🔹 مجموع کاهش تا پایان ۲۰۲۶: ۱۰bps

بانک انگلستان BoE:
🔹 احتمال کاهش نرخ در نشست پیش‌رو: ۸۳٪
🔹 مجموع کاهش تا پایان ۲۰۲۶: ۶۳bps

بانک کانادا BoC:
🔹 عدم تغییر در نشست پیش‌رو: ۸۷٪
🔹 مجموع کاهش تا پایان ۲۰۲۶: ۶bps

بانک مرکزی استرالیا RBA:
🔹عدم تغییر در نشست پیش‌رو: ۹۰٪
🔹 مجموع کاهش تا پایان ۲۰۲۶: ۱۳bps

بانک مرکزی نیوزیلند RBNZ:
🔹 احتمال کاهش نرخ: ۹۳٪
🔹 مجموع کاهش تا پایان ۲۰۲۶: ۳۷bps

بانک ملی سوئیس SNB:
🔹عدم تغییر در نشست پیش‌رو: ۹۲٪
🔹 مجموع کاهش تا پایان ۲۰۲۶: ۷bps

بانک ژاپن BoJ:
🔹عدم تغییر در نشست پیش‌رو: ۷۲٪
🔹 مجموع افزایش تا پایان ۲۰۲۶: ۴۳bps
3 هفته پیش
🟠نرخ بهره بدون ریسک از 36 درصد عبور کرد

26 آبان 1404

#نرخ_بهره #ریسک
برای استفاده از همه امکانات گفتمان و همچنین مشاهده کانال ها و گروه های خود لطفا وارد حساب کاربری شوید.
پربحث‌ترین‌ها