معاملات بلوکی معمولاً بین سرمایه‌گذاران حقوقی به منظور خرید و فروش حجم زیادی از سهام یک شرکت طبق ضوابط خود، انجام می‌شود.

به صورت کلی در بازار اوراق بهادار سه نوع معامله انجام می‌شود: معاملات خرد، معاملات عمده و معاملات بلوکی.

اگر فرد یا افرادی قصد خرید سهام با حجم خیلی زیاد را داشته باشند، تقاضای آن‌ها موجب تحریک بازار و افزایش قیمت سهام خواهد شد و نمی‌توانند کل سهام مورد نظر خود را در یک قیمت مشخص خریداری کنند؛ در این حالت از معاملات بلوکی استفاده می‌کنند. برای انجام معامله بلوکی، خریدار و فروشنده اگر شرایط معاملات بلوکی را دارا باشند با تفاهم قبلی با کارگزار خود جهت انجام این نوع معامله هماهنگ می‌کنند تا کارگزاری این معامله را انجام دهد.

معاملات بلوکی دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:

- خریدار و فروشنده مشخص که می‌تواند هم حقیقی و هم حقوقی باشد.
- قیمت مشخص و توافق شده بین خریدار و فروشنده.
- حجم مشخص.
- معامله مورد نظر می‌بایست پنجاه برابر لات سهام باشد. (لات سهام حداکثر حجمی است‌که برای خرید هر سهم در هر سفارش می‌توان وارد سامانه کرد)
- ارزش معامله باید بیش از دو میلیارد تومان باشد.
- تعداد معاملات کم است و معمولاً یک یا دو معامله می‌باشد و در یک تابلوی متفاوت از تابلوی اصلی سهام معامله می‌شود.

یکی از مهم‌ترین دلایلی که معاملات به صورت بلوکی انجام می‌شوند، پیشگیری از تغییر روند یک سری از معاملات در سایر معاملات عادی بازار است. مادامی که بخش بزرگی از سهام یک شرکت یا اوراق بهادار مشارکت مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، معامله بلوکی صورت گرفته است. در این معاملات که با نام «سفارشات بلوکی» هم شناخته می‌شوند، محدودیتی برای قیمت و حجم معاملات وجود ندارد و به همین دلیل برای صورت‌پذیری یک معامله بلوکی، خریدار و فروشنده با یکدیگر بر سر حجم و قیمت توافق خواهند کرد. از آنجایی که حجم معاملات بلوکی بزرگ‌تر از معاملات عادی است و ممکن است تاثیر بسیاری بر قیمت سهام داشته باشد، برای کاهش تاثیر این نوع از معاملات بر قیمت سهام، این معاملات در بازاری خارج از بازار بورس یا فرابورس انجام می‌شوند.

معمولاً زمانی که آگهی عرضه بلوک با قیمتی بالاتر از تابلو بازار منتشر می‌شود، آن سهم با موجی از تقاضای خرید مواجه خواهد شد، زیرا ممکن است موجب رشد قیمت سهم شود. معاملات بلوکی از آن جهت برای معامله‌گر اهمیت دارد که ممکن است یک شخص حقیقی با قیمتی بیش از تابلوی اصلی، سهامی را با حجم زیاد خریداری کرده باشد. در این حالت انتظار داریم تا قیمت تابلوی اصلی، خود را به قیمت تابلوی معامله بلوکی تابلو برساند. به طور مثال فرض کنید معاملات فولاد در تابلوی اصلی به قیمت ۳۰۰ تومان انجام می‌شود و یک معامله بلوکی در قیمت ۵۰۰ تومان در تابلوی ۲ انجام می‌گردد. انتظار فعالین بازار این است که تابلوی اصلی قیمت خود را به ۵۰۰ تومان برساند.

از چه طریقی می‌توانیم معاملات بلوکی را ببینم؟

برای تشخیص معاملات بلوکی از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود که یکی از مرسوم‌ترین راه‌های تشخیص معاملات بلوکی استفاده از سایت TSETMC و کلیک کردن بر دیده بان بازار است.

در بخش تنظیم‌ها همانند شکل زیر عمل می‌کنیم:

در دیده بان بازار این امکان وجود دارد تا با کلیک بر روی هر یک از تیترها با توجه به ویژگی مورد نظر به صورت نزولی و صعودی مرتب ( Sort ) کنیم.

با کلیک بر روی ستون تعداد، شرکت‌های بازار بر اساس تعداد معاملات انجام شده مرتب می‌گردد. با یک بار کلیک بر روی تعداد، به صورت نزولی و بار دیگر به صورت صعودی نمایش داده می‌شود که چند ردیف اول تعداد معاملات کمی دارند. نمادهایی که در کنار آنها عدد ۲ درج شده است مربوط به معاملات بلوکی آن روز می‌باشد. حتما توجه داشته باشید که الزامی ندارد که هر روز در سطح بازار معاملات بلوکی داشته باشیم و ممکن است بعضی از روزها با روش انجام شده هیچ خروجی نداشته باشید و این امر نشانگر این است که در آن روز معامله بلوکی نداشته‌ایم .

روش ذکر شده در بالا برای مشاهده معاملات بلوکی امروز است. اگر بخواهیم معاملات بلوکی مربوط به نماد خاصی را مشاهده کنیم که ممکن است چند روز پیش معامله بلوکی داشته است، می‌بایست بر روی گزینه جستجوی نماد که در سایت TSETMC درج شده است کلیک کنید؛ نماد مربوطه را تایپ کنید و در لیست نمایش داده شده بر روی گزینه خرده فروشی کلیک کنید. در پنجره باز شده که مربوط به معاملات بلوکی نماد مذکور است، می‌توانید بر روی زبانه حقیقی_حقوقی کلیک کنید تا معاملات بلوکی انجام شده مربوط به روزهای قبل را مشاهده کنید.

همچنین از طریق ساخت فیلتر و پالایش کردن سهام، می‌توان سهم‌هایی که معاملات بلوکی روی آنها انجام شده را مشاهده کرد که کد دستوری آن را در زیر قابل رویت می‌باشد.

(l18)[(l18).length-1]=='2'

.مقاله " فیلترنویسی " مطالعه شود

فیلتر نویسی

پول هوشمند (Smart Money)

مفهوم معاملات بلوکی

آموزش فیلتر نویسی