در " قسمت اول مقاله روش طراحی سیستم معاملاتی " نکاتی را در خصوص چگونگی طراحی سیستم بررسی کردیم. این نکات به معامله‌گران کمک می‌کند تا در معاملات خود بیشترین سود و کمترین زیان را داشته باشند. در ادامه به بررسی نکات دیگری که برای طراحی سیستم معاملاتی لازم است، می‌پردازیم.
1) بازار هدفتان چه بازاری است و شرایط آن بازار چیست؟
اصول و قواعد معامله‌گری در هر بازار متفاوت است و از آنجا که بازارها محرک‌های متنوعی برای حرکات خود دارند، جنس نوسان و ماهیت رفتاری آن‌ها نیز کاملاً با هم متفاوت است. به این نکته توجه کنید که قبل از ورود به یک بازار، موارد مورد اهمیت بازار را بشناسید؛ چرا که هیچ سیستمی قابل استفاده برای همه نیست و برای هر بازار به صورت جداگانه باید سیستم طراحی کرد.
میزان نوسان بازار
در هر بازار و متناسب با آن بازار سلسله قوانینی وضع می‌شود که بر مبنای آن قوانین، می‌توانید سیستم طراحی کنید. به عنوان نمونه در برخی از نمادهای بورسی، محدودیت نوسان در طول روز مشاهده می‌شود و قیمت‌ها در طول روز در یک محدوده مشخصی نوسان می‌کنند.
قوانین مربوط به زمان فعالیت بازارها
بازارها از نظر زمان فعالیت معامله‌گری با هم متفاوت هستند. برخی نمادها در ساعت و زمان خاصی معامله می‌شوند؛ بنابراین مد نظر قرار دادن این موضوع ما را به این باور می‌رساند که یک استراتژی برای تمام زمان‌ها و همه بازارها مناسب نیست.
عمق بازار و میزان سرمایه درگیر
در نظر گرفتن شرایط و عمق بازار می‌تواند به ما بگوید تا چه اندازه از سرمایه خود را وارد بازار کنیم. با گسترش بازارهای مالی، سرمایه درگیر در بازارها نیز رشد پیدا می‌کند. می‌توان مفهوم عمق را در گزینه‌های مختلف بازار نیز در نظر گرفت.
2) افق زمانی سیستم را مشخص کنید
بدانید که برای چه بازه زمانی سرمایه‌گذاری می‌کنید. دوره زمانی سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین پارامترهای ساخت سیستم تلقی می‌شود که در بسیاری از مواقع فقدان آن در سیستم‌ها باعث مشکلات روحی و روانی می‌شود. در معامله‌گری اصطلاح Set And Forget وجود دارد. شما در معامله‌گری باید معامله را تنظیم و فراموش کنید. منظور از فراموشی این نیست که کاملاً از یادتان برود، بلکه تا یک زمان معین است. باید بدانید که یک معامله چه مقدار زمان نیاز دارد.
آیا سیستم معاملاتی شما به دنبال اسکلپ است؟ یا بر مبنای الگوهای میان مدتی و بلند مدتی معامله می‌کند؟
معاملات نوع اسکلپ (Scalp)، به مدلی از معامله‌گری گفته می‌شود که شما با حجم بالا برای یک نوسان ریز معامله می‌کنید. به این منظور که شما یک سرمایه 100 میلیون تومانی دارید و از اعتبار یک میلیاردی کارگزار استفاده می‌کنید و در یک روز با نوسان %1 معادل 11 میلیون سود می‌برید. اینکه چه دوره‌ای را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنید، کاملاً به سیستم معاملاتی و حس آرامش شما بستگی دارد.
آیا شما تمایل به باز نگه‌داشتن موقعیت معاملات تا انتهای دوره دارید؟
برخی از سیستم‌های معاملاتی زمان‌های بی‌اعتباری موقعیت بر اساس سررسید تقویم دارند. منظور این است شخصی که معامله‌گر چند روزه محسوب می‌شود، قبل از بسته شدن بازار از موقعیت معاملاتی خارج می‌شود.
زمان مانیتور کردن بازار برای شما چقدر است؟
سیستم معاملاتی را بر اساس زمانی که می‌توانیم به آن بازار اختصاص دهیم تدوین می‌کنیم. مورد حائز اهمیت آن است که شما برای موفقیت در بازار باید به طور کامل به ساختار و جنس بازار اشراف داشته باشید.
3) طرح مدیریت سرمایه داشته باشید
یکی از بخش‌های کلیدی در ساخت سیستم، بخش مدیریت سرمایه است.
روش‌هایی برای مدیریت حد زیان
سیستم‌های مختلف حد زیان متفاوتی دارند و یک حد زیان برای همه سیستم‌های معاملاتی کاربردی نیست.
چگونه از سودها محافظت می‌کنیم؟
یکی از بخش‌های مهم در سیستم معاملاتی این است که بتوانیم سودها را افزایش دهیم و از زیان‌ها کم کنیم. اینکه بخواهیم با سود کم از بازار خارج شویم در حالی که زیان زیادی را متحمل شده‌ایم، در شرایط رکود بازار، زحمت چندین ساله شما را در چند ماه از بین می‌برد.
4) برنامه زمان‌بندی و گزارش‌دهی
معامله‌گران تا زمانی که به خود گزارش ندهند، نمی‌توانند مدیریتی بر عملکرد خود داشته باشند. گزارش باید به صورت دوره‌ای باشد؛ گاهاً فاکتورهای معاملاتی آسیب‌پذیر هستند و چنانچه خروجی به صورت دوره‌ای مورد بررسی قرار نگیرد و مدیریت صحیحی بر روی آن نباشد، آسیب‌های جدی در دوره‌هایی از بازار به سرمایه شما وارد می‌شود.
برگرفته از " کتاب استراتژیست " نوشته نیما آزادی