طراحی سیستم معاملاتی مناسب یکی از درگیری‌های معامله‌گران در بورس می‌باشد. هر شخص برای موفقیت در بازار مالی، با توجه به شخصیت معاملاتی خود، ملزم به دارا بودن یک سیستم معاملاتی است. روش ساخت سیستم معاملاتی متنوع است و قالب کلی آن به چند بخش تقسیم می‌شود.
1) ایجاد ساختار فکری مناسب
برای ساخت یک سیستم قوی، باید ابتدا یک ساختار فکری قوی داشته باشیم. به همین جهت باید اصول خاصی مد نظر ما باشد.
عدم وجود یک تعصب تحلیلی نسبت به بازار
برای یک معامله‌گر در وضعیت حال بودن و تصمیم‌گیری در شرایط حال اهمیت دارد و جبهه‌گیری در مورد برخی از سهام‌های گذشته می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین شود. در نظر بگیرید که اگر سیستمی را طراحی کردید، باید به آن پایبند باشید و پارامترهای جدید را مرتباً به سیستم اضافه نکنید.
درک نهادینه پیش‌بینی ناپذیر بودن بازار
تحلیل‌گران با استفاده از برخی سبک‌های تحلیلی سعی در پیش‌بینی بازار دارند؛ اما این که در توهم یافتن یک روشی باشیم که خدشه‌ای در کار تحلیل‌گری ایجاد نکند، می‌تواند به یک آفت معاملاتی تبدیل شود. ما می‌دانیم که بازار یک رفتار غیر قابل پیش‌بینی دارد و ما با طراحی سیستم در تلاش هستیم در یک دوره خاص، مسیر بازار را با الگوریتم طراحی شده تخمین بزنیم. اگر به این باور برسیم که زیان جزئی از سیستم بازار است، بخش زیادی از مشکلات معاملاتی مرتفع می‌شود.
پذیرش این نکته که سودها همیشه پایدار نیستند
تمام سیستم‌های معاملاتی دوره‌های خوب و بد دارند و هیچ سیستمی وجود ندارد که همواره سودده باشد و منجر به رشد حساب به شکل پیوسته در بلند مدت گردد. بسیاری از معامله‌گران به واسطه آستانه تحمل پایین و کمالگرایی، به محض مواجه شدن با دوره زیان‌ده سیستم خود، درصدد اصلاحات ساختاری سیستم بر می‌آیند.
اراده کنترل احساسات و عدم دخالت آن در تصمیمات معامله‌گری
احساسی شدن در مواقعی بروز می‌کند که شما خارج از چهارچوب سیستمی عمل می‌کنید. زمانی که شما پایبند یک ساختار نباشید، در شرایط مختلف با عواطف خود درگیر می‌شوید. در بازارهای مالی شاهد بحران‌ها و آشوب‌هایی از جنس‌های مختلف هستیم. ممکن است در مواجه با این بحران‌ها و عدم پذیرش اینکه این موارد واقعیت بازی هستند، دست به هرگونه رفتاری بزنیم. غیر از ساخت سیستم و عمل کردن بی نقض به آن، هیچ راه حل عملی دیگری وجود ندارد که شما در بازار احساسی عمل نکنید.
منطبق کردن سیستم با چهارچوب‌های زمانی معامله‌گر و موازین و اهداف سرمایه‌گذاری
یکی از مشکلات با اهمیت معامله‌گران، عدم تطابق زمان درگیری برای تحلیل و معامله‌گری با زمان رصد کردن بازار است. در شرایط مختلف بازار، بازدهی برای دو دسته معامله‌گر (معامله‌گران کوتاه مدت و معامله‌گران بلند مدت) کاملاً متفاوت است. برای هر دوره‌ای که معامله می‌کنید، اصول و قواعد همان دوره را طراحی کنید.
تست کردن مداوم سیستم
سیستم معاملاتی باید به طور مداوم و دوره‌ای تست گردد و عملکرد معاملاتی مشاهده شود تا متوجه شویم که سیستم طبق انتظار ما عمل می‌کند یا خیر. تست کردن مداوم عملکرد حساب و زیر نظر گرفتن توان سودسازی سیستم، در عملکرد آتی آن می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد.
وفاداری کامل به قواعد سیستم
برای یک سیستم قوی و سودده، در مرحله اول باید از یادگیری روش‌های علمی در طراحی و ساخت سیستم شروع کنیم. پس از طی کردن تمام مراحل، راه اندازی تست و اجرای سیستم به اصول و قواعد سیستم خود وفادار باشیم.
نکته جالبی که در این مورد وجود دارد این است که طبق بررسی‌های انجام شده، معامله‌گران خانم به سیستم معاملاتی خود نسبت به معامله‌گران آقا وفادارتر هستند.
2) تصمیمات اولیه برای ساخت سیستم
برای ساخت سیستم نیاز به یک سری تصمیمات اولیه است که باید مد نظر باشد. سیستم‌هایی را طراحی کنید که:
با ساختار و فلسفه وجودی آن آشنایی دارید
اگر فلسفه شکل‌گیری یک ابزار یا فرمول‌های محاسباتی را ندانیم، در زمانی که سیستم عملکرد خوبی ندارد، قادر نخواهیم بود در آن تکنیک، برای عملکرد بهتر تغییراتی ایجاد کنیم؛ بنابراین زمانی که ابزار و تکنیک‌های مختلف استفاده می‌کنید، از تمام اجزا و ارکان آن شناخت جامع و کامل داشته باشید.
با شخصیت و روحیات شما سازگار باشد
مطمئن باشید که اگر یک ابزار یا سیستمی در شما حس آرامش ایجاد نکند و نتوانید با آن ارتباط برقرار کنید، قطعاً در موفقیت شما هم کمک‌رسان نیست. ممکن است یک سیستم برای فردی سودده و یا زیان‌بار باشد. این به این معنی نیست که آن سیستم برای شما نیز همان کارایی را دارد. برای موفقیت در بازارهای مالی، اینکه سیستم شما از چه ابزار و ارکانی تشکیل شده است، اهمیت ندارد و مهم آن است که حال و هوای سیستم، دقیقاً چیزی باشد که حس خوبی به شما بدهد و با شرایط و روحیات شما هم‌خوانی داشته باشد.
منطقی محکم، زیر بنای آن باشد
تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال و یا هر علمی دیگر که در مسیر موفقیت می‌تواند یاری‌رسان ما باشد، موثر است و هیچ لزومی ندارد از ابزارها یا تکنیک‌هایی استفاده کنیم که سندیت ندارند.
قواعد آن ساده، عینی و فاقد پیچیدگی زیاد هستند
تصور نکنید که رمز موفقیت در ساخت سیستم، پیچیدگی در طراحی است. عموماً سیستم‌های سبک‌تر که پیچیدگی فراوانی ندارند، کارایی بالاتری دارند و بهره‌بردن از آن‌ها در معامله‌گری راحت‌تر است.
در ادامه " قسمت دوم مقاله طراحی سیستم معاملاتی " را مطالعه کنید.
برگرفته از " کتاب استراتژیست " نوشته نیما آزادی