Composite Box – خط پیش بینی
معرفی
این یکی از تکنیک‌های موثر در Timing Solution می باشد. با الگوهای ترکیبات شما می‌توانید برای چندین سیکل نجومی خط پیش بینی ایجاد نمایید. به عنوان نمونه، خط پیش بینی بر اساس سه سیکل نجومی ایجاد می کنیم: سیکل خورشید (که نام دیگر آن سیکل سالیانه می باشد)، سیکل دوره‌های ماه و سیکل دوره های مریخ. ما اینکا را برای شاخص داو جونز از سال 1885 تا آوریل 2009 انجام میدهیم. بعد از دانلود دیتای مذکور، روی گزینه "Astronomy" کلیک کنید:
سپس سیکل سالیانه (Sun-Sun Geo) ایجاد می گردد، این سیکل در صفحه اصلی نمایش داده شده است.
اکنون با کلیک روی این گزینه، این سیکل را به "Composite Box" منتقل کنید:
اکنون سیکل سالیانه در قسمت ترکیبات قرار دارد و ما می‌توانیم همین روش را برای دو سیکل دیگر اجرا کنیم. ابتدا سیکل دوره‌های ماه (Moon-Sun Geo) را ایجاد کرده و به "Composite Box" منتقل کنید:
در پایان سیکل دوره‌های مریخ را ایجاد کرده (Mars-Mars Phase) و مانند سیکلهای قبلی به "Composite Box" منتقل کنید:
اکنون به صفحه اصلی نگاه کنید. در اینجا دو خط پیش بینی دیده می شود:
یکی از این خطوط، خط آبی رنگ، خط پیش بینی مربوط به "Composite Box" می باشد، یعنی این خط پیش بینی، از انطباق سه سیکل نجومی (که چند لحظه قبل ایجاد کردیم) بدست آمده است. خط بعدی (خط سبز رنگ) خط پیش بینی برای یک سیکل می باشد. این خط "Current Composite" نامیده میشود، که این خط مربوط به آخرین سیکل اضافه شده به قسمت ترکیبات می باشد. برای این مثال خاص، "Current Composite" مربوط به سیکل دوره‌های مریخ می باشد. ما می توانیم "Current Composite" را مخفی کرده و فقط خط پیش بینی Composite Box را نمایش دهیم. به روش زیر اینکار را انجام دهید:
اکنون به صفحه "Composite Box" نگاه کنید (زمانی که شما روی دکمه "+" کلیک کنید، برنامه بطور اتوماتیک این صفحه را نمایش می دهد):
در این قسمت می‌توانید هر یک از سیکل‌ها را فعال یا غیر فعال کنید، همچنین می‌توانید عملیات انجام شده را در فایل جدید ذخیره کرده یا فایل از قبل ساخته شده را باز کرده و تغییرات را ذخیره کنید. درصورتی که صفحه "Composite Box" بسته باشد، با کلیک روی گزینه نشان داده شده در تصویر، هر زمانی می توانید آن را باز کنید:
شبیه سازی (Backtest)
مهمترین سوال اینست که مجموعه این سیکل‌ها در آینده چه عملکردی خواهند داشت. به خاطر داشته باشید که همواره می‌توانیم یک خط پیش بینی مناسب که کاملا با تغییرات قیمت در گذشته مطابقت داشته باشد، پیدا کنیم. در این نرم افزار یک قابلیت (No Future Leaks) وجود دارد که به سوال بالا پاسخ می دهد. اکنون این قابلیت را بررسی می کنیم:
LBC (نشانگر محدوده آموزشی) را روی یک تاریخ در گذشته تنظیم می کنیم، در اینجا تاریخ مورد نظر در ابتدای فوریه 2004 قرار داده شده:
سپس برنامه خط پیش بینی را مجددا محاسبه می کند. دیتای بعد از خط LBC (فوریه 2004) پیش بینی واقعی را نشان می دهد. "واقعی" به این معنی است که برنامه از تاریخچه قیمت بعد از LBC اطلاع ندارد (همانطور که در تصویر مشاهده می کنید). به بیان دیگر، برنامه از تاریخچه قیمت بعد از LBC استفاده نمی‌کند. گویی برنامه نسبت به آینده نابیناست. (درصورتی که LBC را در جای دیگری قرار دهید، در واقع موقعیت جدیدی ایجاد کرده‌اید و اکنون برنامه نیز از اطلاعات قبل از LBC برای تولید خط پیش بینی بعد از LBC استفاده می کند).
پیشنهاد می شود LBC های مختلف در زمان‌های مختلف را امتحان کنید تا متوجه شوید عملکرد خط پیش بینی بعد از LBC چگونه می باشد. بخش "Composite Box" را ببینید. این قسمت نشان می دهد که چگونه خط پیش بینی با قیمت تناسب دارد. ضریب همبستگی به شما میگوید؛ خط پیش بینی"بطور پیش فرض" با استفاده از تاریخچه قیمت بعد از LBC محاسبه شده است:
شما می توانید با کلیک راست موس و انتخاب گزینه "Set LBC at …" LBC را در هر جایی که می خواهید قرار دهید.
همچنین در بخش Option --> View ، این گزینه را فعال کنید:
مهم ترین سیکل ها
مهمترین و مشکل ترین سوال اینست؛ کدام سیکل‌ها نسبت به بقیه عملکرد بهتری دارند. من همیشه با سیکل سالیانه شروع می کنم:
سپس دوره‌های (Phases) سیارات داخلی را بررسی می کنم (عطارد و ونوس):
پس از آن دوره های مریخ، مشتری، و گاهی نیز زحل را بررسی می کنم. دوره‌های سیارات بطی السیر (کند) اورانوس، نپتون و پولوتو به سیکل سالیانه بسیار نزدیک است، بنابراین از آنها استفاده نمی‌کنم. درصورتی که تاریخچه قیمت 30-40 ساله در اختیار دارید، پیشنهاد می‌کنم سیکل مشتری را بررسی کنید، زیرا به یک سیکل معروف میان مدتی نزدیک می باشد. کدام سیکل‌ها کاربرد بهتری دارند؟ پاسخ ساده ای وجود ندارد. در فصل‌های بعدی اطلاعات کاربردی بیشتری ارائه می گردد. به این مثال توجه کنید. تاریخچه قیمت Daw از سال 1885 دانلود شده، و LBC در ابتدای سال 2008 قرار داده شده است. اینطور به نظر می رسد که سیکل خورشید مرکز مریخ در کل سال 2008 عملکرد خوبی داشته است. تصویر زیر را مشاهده کنید (منحنی قرمز رنگ)
طی سال 2008 و اوایل 2009 ، همبستگی بین این خط پیش بینی و DJI، 0.7099 می باشد که این عدد همبستگی خیلی بالایی را نشان میدهد. بازه آنالیز شده (از 2008 تا اوایل 2009) کمی بیشتر از نصف دوره سیکل خورشید مرکز مریخ را پوشش میدهد. آیا به این معنیست که سیکل خورشید مرکز مریخ همیشه برای Dow کار می کند؟ پاسخ اینست، خیر! بازه زمانی 2008 تا اوایل 2009 برای نتیجه گیری مناسب خیلی کوتاه است. و بروز خطا در اینجا بسیار محتمل است. برای اثبات این موضوع، LBC را در ابتدای سال 1999 قرار می دهیم. اکنون برنامه از تاریخچه قیمت 10 ساله برای محاسبه همبستگی بین DJI و خط پیش بینی ما استفاده می کند؛ در این نمودار بیش از 5 سیکل مریخ خورشید مرکز وجود دارد:
همانطور که در تصویر میبینید همبستگی برای سیکل خورشید مرکز مریخ منفی شده است. به عبارت دیگر، سیکل مریخ برای دیتای یک سال قبل عملکرد خیلی خوبی دارد، درحالی که همین سیکل برای دیتای ده سال قبل عملکرد خوبی ندارد. آیا این بدان معناست که این سیکل قابل استفاده نمی باشد؟ هم بله، هم نه . ممکن است این سیکل را برای دیتای یکسال قبل استفاده کنیم، و دیتای قبل از آن را غیر فعال کرده باشیم. به عبارت دیگر، از این سیکل (و خیلی سیکلهای دیگر) همیشه نمی‌توان نتایج یکسان بدست آورد، واقعیت اینست که این سیکل از یک زمان تا زمان دیگر عملکرد خوبی دارد ولی نه برای هر بازه زمانی. سیکلهای ثابت هم وجود دارند که در زمان‌های مختلف عملکرد مناسبی داشته باشند. بنابراین پیشنهاد می کنم که با سیکلهای ثابت شروع کنید. یک مثال عملی سیکل فازی مریخ می باشد: LBC در ابتدای سال 2008 قرار داده شده است:
مانند سیکل قبلی در سال 2008 عملکرد خوبی دارد. آیا می‌توانیم قابلیت عملکرد این سیکل را بهتر تایید کنیم؟ البته. کافیست LBC را در ابتدای سال 1999 قرار دهید. اکنون نمودار به این شکل می شود:
خط پیش بینی در اینجا نیز کار می کند، همبستگی 0.2 هم خوبست. دیتای 10 ساله تقریبا پنج دوره کامل مریخ را پوشش می دهد، که این برای ارزیابی اهمیت سیکل کفایت می کند. به عبارتی شما با تغییر دادن موقعیت LBC می توانید چگونگی ارتباط این سیکل با نمودار قیمت را مشاهده کنید. دستورالعمل کلی به این صورت است: با کلیک راست روی قسمت‌های مختلف نمودار قیمت می توانید مشاهده کنید که ضریب همبستگی چگونه تغییر می کند:
اگر سیکل این آزمون را پاس کند، آن را به عنوان سیکل کاربردی درنظر گرفته و به قسمت "Composite Box" منتقل می کنیم.
Garbage In - Garbage Out
(اصطلاحی است به این معنی که اگر به برنامه اطلاعات ورودی بیهوده داده شود برنامه نتایج بیهوده ای را به عنوان خروجی تولید خواهد کرد) در هنگام انتخاب سیکل ها خیلی با وسواس عمل کنید. در قسمت Composite Box سیکلهای زیادی قرار ندهید، سعی کنید فقط چند سیکل خیلی مهم را همزمان در این قسمت قرار دهید. اضافه کردن سیکلهای بیشتر که کاربردی هم ندارند، باعث شلوغ شدن الگوی انتخابی ما می شود و در نهایت نیز از اینکه نتیجه‌ای حاصل نمی شود نباید تعجب کنید. به همین منظور استفاده از گزینه "Auto Selection" را پیشنهاد نمی کنیم:
این گزینه دوازده سیکل نجومی را انتخاب می کند. معمولا خط پیش بینی تولید شده بر پایه این سیکل‌ها برای گذشته عملکرد خوبی دارند، در حالی که برای پیش بینی آینده خوب عمل نمی کنند. دلیل عدم حذف این گزینه در ورژن جدید برنامه اینست که برخی کاربران همواره از این گزینه استفاده می کنند، به هرحال این گزینه در برنامه وجود دارد ولی ما پیشنهاد می کنیم که از آن استفاده نکنید.
Optimization
ویژگی دیگری که در قسمت Composite Box وجود دارد " Optimization" می باشد:
چهار الگو برای بهینه سازی در این برنامه درنظر گرفته شده:
گزینه Optimization Weights بهترین وزن را برای کلیه سیکلهای موجود در Composite Box پیدا می کند. Genetic Optimization بهترین ترکیب از این سیکل‌ها را پیدا کرده و سیکل‌هایی را که تاثیر مثبتی در خط پیش بینی نداشته باشند، غیر فعال می کند (یعنی وجود یا عدم وجود آن سیکل‌ها تاثیری روی خط پیش بینی نداشته باشد). اگر شما آخرین گزینه را اجرا کنید، یعنی خط پیش بینی موجود بر پایه کل تاریخچه قیمت موجود بدست آمده است. روی این گزینه کلیک کنید:
برنامه LBC را روی آخرین کندل قیمت موجود قرار می دهد.