Split criteria and Correlation criteria: چگونه مهمترین سیکل‌ها را انتخاب کنیم
در قسمت قبلی یاد گرفتیم که چگونه یک خط پیش بینی بسازیم. هدف اصلی پیش بینی حرکات بعدی قیمت برای هر یک از ابزارهای مالی می باشد. اما هنوز یک سوال خیلی مهم وجود دارد: چرا ما باید به این پیش بینی اعتماد کنیم؟ و سوال بعدی که بیشتر به این درس مربوط می شود اینست که : اگر بخواهیم از سیکل های نجومی برای معامله کردن استفاده کنیم، چطور باید به آنها اعتماد کنیم؟ برای پاسخ به این سوال دو معیار مختلف در برنامه فراهم شده است.
Split criteria (معیارهای مجزا)
در اینجا معروف ترین سیکل نجومی یعنی سیکل سالیانه را دوباره بررسی می کنیم. ما قبلا متوجه شدیم که بین این سیکل و DJI رابطه ای وجود دارد (زمانی که میگوییم "سیکل سالیانه بر روی DJI تاثیر میگذارد" منظور همین است). مجددا به نمودار ترکیب خورشید نگاه کنید:
به دو زمان مهم که در تصویر نشان داده شده توجه کنید (با فلش قرمز مشخص شده اند). می توان نتیجه گیری کرد که دو حرکت فصلی مهم وجود دارد: ریزش در سپتامبر و رشد بعد از کریسمس. اما به خاطر داشته باشید که این فقط یک میانگین تصویری بر اساس تاریخچه 120 ساله می باشد. در طول این 120 سال، بازار سهام آمریکایی تغییرات زیادی داشته اند. بطوریکه عملکرد سیکل فصلی در ابتدای سال 1900 متفاوت از سال 1950 و نهایتا با سیکل ابتدای سال 2000 تفاوت دارد. علاوه بر این، اگر به نمودار قیمت DJI مربوط به سپتامبر 2006 نگاه کنیم، ریزش بزرگی نمی بینیم، که این از سیکل سالیانه پیروی نمی کند.
چرا این اتفاق رخ داده؟ به نظر من بخاطر اینست که ابزارهای اقتصادی با گذر زمان تغییر کرده اند، لذا بازار سهام را نیز تحت تاثیر قرار داده اند. با شکل گیری اقتصاد جهانی، اقتصاد قومی نسبت به 50 سال پیش وابستگی کمتری به مولفه‌های فصلی دارند. Timing Solution به شما این فرصت را می دهد که سیر تکاملی سیکل سالیانه را مشاهده کنید. در اینجا جزئیات ریزش ماه سپتامبر را بررسی می کنیم. در این نمودار سه خط رنگی وجود دارد: قرمز، آبی و مشکی. این خطوط نمودارهای ترکیبات که در بازه‌های زمانی مستقل متفاوت محاسبه شده اند را نمایش می دهند. ("مستقل" در اینجا به معنی اینست که برنامه سه بازه زمانی متفاوت با طول (از نظر زمانی) یکسان و غیر همپوشان را از میان اطلاعات موجود انتخاب می کند). خط قرمز تاریخچه 40 سال گذشته را نمایش میدهد؛ یعنی سیکل سالیانه بر اساس تاریخچه قیمت DJI در بازه 1966-2006. نمودار آبی براساس بازه 1925-1966 و نمودار مشکی بر اساس اطلاعات بازه 1885-1925 محاسبه شده است.