بررسی جزئیات بیشتر
در این قسمت ، بخش‌های مختلف صفحه ترکیبات مورد بررسی قرار می گیرد که هر یک از آنها قابلیت‌های زیادی دارند.
پنل Terms
در اینجا شما می توانید جفت سیاره مورد نظر، نوع زودیاک و همچنین عدد هارمونیک را تعیین کنید. به عنوان مثال، اینجا تنظیمات برای جستجوی تاثیر زاویه بین عطارد و ونوس، در زودیاک خورشید مرکز (Heliocentric)، برای هارمونیک 3H نشان داده شده است.
قبل از تعریف عدد هارمونیک، توجه کنید که تعدادی از هارمونیک‌ها برای این دسته از اطلاعات با اهمیت می باشند. به این معنی که یک نوع تقارن دوره ای وجود دارد. به عنوان مثال، هارمونیک 2H به این معنی است که تبدیل اطلاعات برای زاویه بین این دو سیاره در محدوده °0 و °180 مشابه تبدیل اطلاعات برای زاویه در محدوده °180 و °360 می باشد. اگر 3H مدنظر باشد، به این معنی است که تاثیر زاویه °0 همانند زوایای °120 و °240 خواهد بود.
پنل Algorithm
در اکثر موارد شما نباید تنظیمات این پنل را تغییر دهید. شکل زیر:
Analyzed Index
منظور شاخصی است که شما برای محاسبه ترکیبات استفاده می کنید. به عنوان مثال شما میتوانید ترکیب مورد نظر را فقط بر اساس قیمت "High" تولید کنید. در ادامه چند توصیه بر اساس تجربیات شخصی ارائه می شود که بهتر است با دو تا از این توصیه‌ها شروع کنید. برای High، Low، Open، Close و کلیه شاخص‌هایی که دارای روند طبیعی هستند از الگوریتم زیر استفاده کنید:
به عنوان مثال، برای اینکه ترکیبی را با قیمت "High" تولید کنید:
1) روی دکمه "Edit" کلیک کنید و "High" را انتخاب کنید.
2) گزینه "Auto Adjust" را انتخاب کنید. سپس برنامه، شاخص "High" را بر اساس دوره اختصاصی ترکیب جفت سیاره تنظیم کرده و این شاخص را برای محاسبه ترکیب مورد نظر استفاده می کند.
3) برای مقادیر مستقل از روند (مانند Volatility، RSI، ADX) از الگوریتم زیر استفاده کنید:
شما به راحتی می توانید یک ترکیب برای شاخص ADX ایجاد کرده (طبق مثال) و موقعیت قرارگیری سیاره (یا زاویه بین سیارات) را در برخورد با این شاخص تحلیل کنید.
طبق مثال، زاویه ترکیب مریخ - مشتری برای شاخص داو جونز را میبینیم (1970-2005):
همانطور که ملاحظه می کنید، زمانی که زاویه بین مریخ و مشتری به 120 درجه میرسد، شاخص ADX به %40 میرسد (این ناحیه در شکل نشان داده شده). این روند همچنین با خطوط فاصله های زمانی مستقل نیز سازگاری دارد. طبق قوانین تحلیل تکنیکال، مقادیر 40 (و بالاتر) نشان دهنده حرکت رونددار قوی می باشد. (فارغ از صعودی یا نزولی). پس از آن ADX کاهش میابد. بنابراین می‌توانیم این محدوده را به عنوان "پتانسیل تغییر بازار از روند دار به بدون روند" در نظر بگیریم.
4) Synodic Algorithm
الگوریتم اصلی پیشنهاد شده توسط Bill Meridian می باشد که در کتاب خودش نیز برای محاسبات نمودار ترکیبات از همین الگوریتم استفاده شده است. شما می توانید از این الگوریتم به جای "Auto Adjust" استفاده کنید. اینطور به نظر می رسد که الگوریتم "Auto Adjust" برای سیکل‌های بلند مدت (مانند سیکل دوازده ساله مشتری) کاربرد بهتری دارد. در هر حال، شما می توانید با هر دو گزینه کار کنید.
پنل view
با این نوار ابزار شما میتوانید شاخص های مشخص شده را در صفحه اصلی نمایش دهید:
طبق مثال، یک ترکیب با شاخص Close ایجاد کنید. خط سبز رنگ در صفحه اصلی مانند خط پیش بینی (Projection Line) در چرخه نجومی انتخاب شده می باشد.
با انتخاب گزینه "Target for Composite"، شما می توانید شاخصی که برای محاسبه ترکیب استفاده شده را، در صفحه اصلی نمایش دهید. به عنوان مثال، اگر ما بخواهیم سیکل سالیانه (خورشید) را برای شاخص Close بررسی کنیم، برنامه با استفاده از یک اسیلاتور با پریود 73 روز، قیمت Close را تنظیم میکند. که همان هدف (Target) می باشد. برای سیکل های کوتاه مدت (مانند سیکل ماه)، ما باید روی سیکل‌های سریعتر تمرکز کنیم. برای سیکل ماه، پیشنهاد می شود که از اسیلاتور با پریود 5 روز استفاده شود. زمانی که شما برای دو، چرخه نجومی یا بیشتر، خط پیش بینی تولید می کنید، استفاده از گزینه زیر ضروری است. جلوتر توضیح داده خواهد شد.
محدوده فعال
با یک مثال ساده "Active Zones" را توضیح می دهیم. نمودار قیمت نفت خام را از 1983 تا 2004 دانلود کنید. این گزینه‌ها را در پنل "Active Zone" تنظیم کنید:
روی Zigzag Option کلیک کنید. با انتخاب این گزینه تصویر زیر نمایش داده می شود:
پارامتر "Critical Change" را روی %12.8 تنظیم کنید (این حداقل ارتفاع بال زیگزاگ می باشد. در این مثال برابر است با 65 نقطه برگشت). در پنل "Term" ، جفت سیاره ماه - خورشید را انتخاب کنید. زیرا می‌خواهیم دوره‌های ماه را تحلیل کنیم.
تصویر زیر نمودار ترکیب این جفت سیاره می باشد:
شرح Active Zone
از 1983 تا 2004، 65 نقطه برگشت سقف و کف پیدا کردیم. خطوط عمودی قرمز/آبی نشان میدهند که این نقاط برگشت نسبت به زاویه خورشید - ماه چطور قرار گرفته اند. به عبارت دیگر، برنامه همه نقاط برگشت (65) را برای تغییر زاویه بین ماه و خورشید محاسبه کرده و خطوط متناظر این زوایا را رسم میکند (خطوط قرمز برای سقف ها، خطوط آبی برای کف ها). بنابراین محدوده فعال (Active Zones) جایی که بیشترین نقاط برگشت قرار دارند را نشان میدهند. درصورتی که در بعضی قسمتها نقاط برگشت وجود نداشته باشد (یا تعداد کمی باشد)، این قسمتها "محدوده خنثی" نامیده می شوند.
تفسیر Active Zone
برای این مثال خاص، می‌توانیم چند نتیجه گیری داشته باشیم. قیمت نفت خام 4-2 روز بعد از ماه نو، به سقف خودش می رسد. در نمودار بالا، °0 یعنی ماه نو. "منطقه 1" (جایی که بیشترین سقف ها وجود دارند) در بازه °50 - °10 قرار دارند. همچنین، یک محدوده فعال دیگر وجود دارد : "منطقه 2". به اندازه منطقه قبلی قوی نیست و نشانگر کف‌ها می باشد. "منطقه 3" نیز بیانگر محدوده نسبتا خنثی بوده، که در محدوده °230 و 5 - 4 روز بعد از ماه کامل رخ داده و به مدت 3 - 2 روز طول کشیده است. در محدوده خنثی، قیمت به نقاط برگشت نمی رسد، تنها روند فعلی را ادامه میدهد.
معیار سنجش Active Zone
این تحلیل را می‌توانیم برای تعیین نقاط برگشت و همچنین برای تعیین زمان وقوع حرکات بزرگ قیمت، انجام داد.
برنامه برای این تنظیمات، همه روزهایی که قیمت حداقل %4 تغییر کرده را جستجو می کند (قیمت HLOC یک کندل روزانه؛ در غیر اینصورت با مقایسه قیمت امروز و یک روز قبل). حداقل تغییر قیمت %4 می باشد. نمودار زیر را ببینید (یک سیکل سالیانه، یا ترکیب خورشید – خورشید)
منطقه بین میزان و حمل با نوار زرد رنگ نشان داده شده است. این بازه زمانی تقریبا برابر است با بازه انتهای سپتامبر تا انتهای مارس. می توان مشاهده کرد که حرکتهای قوی اغلب در این منطقه قرار دارند. به عبارت دیگر، از اکتبر تا مارس، قیمت نفت خام حرکات قوی بیشتری داشته است. (احتمالا به دلیل فصل سرما در نیمکره شمالی می باشد)
هیستوگرام Active Zone
درصورتی که اطلاعات یک دوره بلند مدت را تحلیل کنیم، تقریبا غیر ممکن است که بتوانیم همه خطوط مربوطه را ببینیم. به نمودار زیر نگاه کنید؛ اینها نقاط برگشت با حداقل تغییر %4 برای شاخص داو جونز از 1900 تا 2004 می باشند:
به دلیل وجود 967 نقطه برگشت، ما نمی توانیم بصورت واضح خطوط را ببینیم. اما می‌توانیم این اطلاعات را بصورت هیستوگرام نمایش داده و نواحی تراکم نقاط برگشت را ببینیم. تنظیمات شکل زیر را انجام دهید:
با این تنظیمات، Active Zones برای سیکل سالیانه (خورشید – خورشید) بصورت هیستوگرام زیر نمایش داده می شود.
محدوده‌ای که به رنگ قرمز روشن‌تر است نشان دهنده مناطقی است که اغلب نقاط برگشت بیشتری اتفاق افتاده است. به عنوان مثال، مانند محدوده نشان داده شده در شکل، دوره‌ای که از انتهای سپتامبر شروع شده و تا ابتدای نوامبر طول کشیده است. به عبارت دیگر، یک احتمال قوی که وجود دارد اینست که در این دوره توانایی تغییر روند وجود داشته باشد، علی الخصوص برای نقاط برگشت کف. تعدادی گزینه‌های آماری پر کاربرد برای این حالت را در نوار ابزار "Option" می‌توان یافت:
به صفحه Statistics بروید:
گزینه Chi sq=2.5 بوده، که به معنی احتمال %89 می باشد. بطور دقیق، به این معنی است که: با احتمال %89، ما می توانیم بپذیریم که بیشترین نقاط برگشت اغلب از انتهای سپتامبر تا ابتدای نوامبر اتفاق افتاده است. در صفحه "Statistics"، پیشنهاد می شود پارامترهای مربوط به گزینه های " Min Sample Size " و " Amount of Control Groups" را تغییر ندهید و تنها گزینه "Critical Chi Sq" را تغییر دهید.
نواحی قابل پیش بینی
همانطور که قبلا ذکر شد، ایده اصلی مربوط به نواحی قابل پیش بینی، محاسبه ترکیب مورد نظر برای تعدادی فاصله زمانی مستقل می باشد و اینکه چگونه خط پیش بینی نسبت به هر بازه تغییر می کند. در این برنامه روش‌های ریاضی ویژه و پیشرفته ای جهت محاسبه خیلی سریع این نواحی اعمال شده است. اکنون یکی از گزینه های پرکاربرد را توضیح می‌دهیم:
از طریق گزینه Split on %x intervals شما میتوانید تعداد فاصله زمانی مستقل مورد استفاده خود را تعیین کنید. هرچه تعداد فاصله زمانی‌های انتخاب شده بیشتر باشد، بازه های قابل پیشبینی باریک‌تر می شود (گرچه، این بازه‌ها قابل اعتمادتر هستند). این پارامتر را مطابق با طول دوره اطلاعات برای تحلیل خود تنظیم نمایید.
Calculate
در صورتی که شما نیازی به استفاده از مناطق قابل پیش بینی ندارید، میتوانید این گزینه را غیر فعال کنید. در اینصورت برنامه، ترکیبات را بطور قابل توجهی سریعتر محاسبه می کند.
Projection
درصورتی که این گزینه فعال باشد، برنامه از مناطق قابل پیش بینی برای ایجاد منحنی پیش بینی استفاده می کند. به عنوان نمونه، شکل زیر منحنی پیش بینی بر اساس دوره‌های ماه برای نفت خام قرار دارد:
هر چند همانطور که در بالا ذکر شد، دوره‌های ماه بهترین پیش بینی را در محدوده ماه کامل دارند. گزینه "Projection" را بررسی کرده و تصویر زیر را دریافت کنید.
این نمودار بخشی از منحنی پیش بینی (Projection) در محدوده ماه کامل می باشد. دیگر نقاط، قابل چشم پوشی می باشند. دقت کنید که از این گزینه، خصوصا برای Composite Box استفاده نمایید (زمانی که سیکل های زیادی را ترکیب می کنید). تشخیص دادن گپ قیمت واقعی و سطوح بین پایان منطقه قابل پیش بینی قبلی و آغاز منطقه قابل پیش بینی بعدی، خیلی مشکل است. مناطق قابل پیش بینی در قسمت پایین نمودار نمایش داده شده اند. بخش‌های به رنگ قرمز روشن، مناطق قابل پیش بینی و خاکستری به معنی غیر قابل پیش بینی می باشند.
با دو گزینه "Split" و "Summary" شما می توانید نوع نمودار مورد نظر خود را تعیین کنید. Split اجازه می دهد نمودار ترکیبات نمایش داده شده، بر اساس فاصله زمانی‌های مستقل محاسبه شود. Summary نمودار ترکیبات (نمودار رنگی) را بر اساس همه قیمت‌های بازه بهینه شده (قرمز رنگ)، محاسبه میکند. ضمنا، زمانی که مناطق قابل پیش بینی با اهمیت باشند، برنامه این تصویر را نمایش می دهد:
