سیستم‌های ترکیبی - پیش بینی بر مبنای چرخه‌های نجومی
ایده اولیه این سیستم بر این اساس شکل گرفته که بازار سهام دارای یک نوع "حافظه" در ارتباط با پارامترهای نجومی مانند موقعیت یک سیاره (بدون در نظر گرفتن مختصات) و زوایای بین سیارات می باشد. بنابراین با دانستن چگونگی رفتار بازار سهام در گذشته (زمانی که پارامترهای نجومی در بعضی موقعیتهای خاص بوده اند)، ما می توانیم تعیین کنیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است (زمانی که همان پارامترها مجددا در همان موقعیت قرار بگیرند). بصورت خلاصه، کلیه مراحل کار کردن با این سیستم در زیر نشان داده شده است.
ترکیبات در اولین نگاه
سیستم ترکیبی جهت تشخیص وقوع و تکرار چرخه های نجومی در اطلاعات تحلیل شده بکار میرود. به عنوان مثال، اطلاعات قیمت نفت خام را از مارس 1983 تا می 2004 دانلود کنید. روی این دکمه کلیک کنید:
نمای صفحه
این صفحه را باز کنید:
به عقیده ما، این صفحه بیشترین اطلاعات درخصوص چرخه های سالیانه قیمت نفت خام را ارائه می‌نماید. نمودار رنگی ("خلاصه ترکیبات" نامیده شده) نشان میدهد که با جابجایی خورشید در آسمان، چگونه قیمت تغییر می کند. شما می توانید تصاویر مشابه را بعد از تعیین و محاسبه کلیه پارامترهای مورد نیاز، استخراج نمایید. در سمت راست این تصویر، جفت‌های سیاره‌ای را جهت آنالیز شدن مشخص کنید. در این مثال، خورشید-خورشید به معنی اینست که برنامه موقعیت خورشید در زودیاک (دایره البروج) را بررسی می کند، جهت مشخص شدن زاویه، دو سیاره تعریف میشود. امکان استفاده انواع مختلف زودیاک در این برنامه وجود دارد. به عنوان مثال، برای ایجاد بعضی از مدل‌ها، ممکن است استفاده از مختصات خورشید مرکزی برای سیارات مناسب تر باشد. به عنوان نمونه، این آپشن از این قسمت تنظیم میشود:
به این معنی که ما اثرات چرخه خورشید مرکزی مربوط به ونوس – مارس را بررسی می کنیم. بخش مرکزی این تصویر یک نمودار برای ترکیبات و سه خط (قرمز، آبی و مشکی) را نشان می دهد. هر خط بیانگر همان ترکیبی است که بر اساس فاصله های زمانی مستقل متفاوت محاسبه شده است. در محاسبات، تعداد خطوط برابر با تعداد فاصله زمانی‌های مستقل می باشد. این کمک میکند که شما همان که ارجح تر و قابل اطمینان تر است را انتخاب کنید. یک نوار باریک به رنگ خاکستری و قرمز در پایین تصویر وجود دارد (درست در زیر نمودار ترکیبات). که نشان دهنده "محدوده قابل پیش بینی" می باشد. در این مناطق پیش بینی های شما قابل اطمینان تر می باشد. به محدوده قرمز رنگ نگاه کنید؛ می‌بینید که جهت حرکت هر سه خط در یک راستا می باشد، بنابراین در پیش بینی های شما، این منطقه ارجح است.
خط پیش بینی Projection Line
با انتخاب هر چرخه نجومی، شما می‌توانید خیلی سریع خط پیش بینی را بر اساس همان چرخه در صفحه اصلی ببینید.
نمودار ترکیبات
به بخش مرکزی این صفحه نگاه دقیق‌تری می کنیم، خود نمودار ترکیبات:
برنامه با مقایسه اطلاعات قیمت و موقعیت خورشید در زودیاک انتخاب شده این محاسبات را انجام می دهد. طبق مثال مذکور در موارد دیگر، ممکن است قیمت با تغییرات زاویه بین دو سیاره انتخاب شده مقایسه شود. از این نمودار، ما میتوانیم انتظار داشته باشیم که وقتی خورشید در اوایل برج میزان که در اواخر سپتامبر می باشد قرار بگیرد، قیمت به حداکثر خودش میرسد. بنابراین اینجا ممکن است نقطه برگشت قیمت باشد؛ اما آیا واقعا چنین می شود؟ برای پاسخ به این سوال، به سه خط رنگی نگاه کنید. در صورتی که هر سه خط در یک جهت باشند، پاسخ "بله" می باشد.
مناطق قابل پیش بینی / غیرقابل پیش بینی
در این مورد، دو ترکیب (خطوط قرمز و آبی) نقطه برگشت قیمت را تایید می کنند (خط عمودی که متناظر با زمان برگشت قیمت می باشد را ببینید)، اما خط سوم (خط مشکی) در جهت دیگری حرکت می کند. بنابراین نتیجه بدست آمده قابل تایید در هیچ یک از فاصله زمانی‌های انتخاب شده نمی باشند. این منطقه به عنوان "محدوده قابل پیش بینی" خط غیر قابل پیش بینی مشخص می گردد. به عبارت دیگر، برای اینکه ما بتوانیم چنین نتیجه گیری داشته باشیم (زمانی که خورشید در برج میزان قرار میگیرد، نفت خام به حداکثر قیمت میرسد)، بایستی فاکتورهای دیگری را بررسی کنیم. حالا به محدوده ماه دسامبر نگاه کنید. در اینجا جهت هر سه خط به سمت پایین است. بنابراین این منطقه به عنوان محدوده قرمز رنگ مشخص می شود؛ یعنی قابل پیش بینی. با تحلیل اطلاعات سه فاصله زمانی مستقل میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد، که همیشه در ماه دسامبر قیمت نفت خام افت میکند (همان اوایل ماه).
بطور خلاصه، با نگاه به این نمودار و محدوده قابل پیش بینی، میتوان نتایج قابل استنادی استخراج نمود. هرچه تعداد فاصله زمانی های انتخاب شده بیشتر باشد، نتایج قابل استناد تر می باشد، زمانی که جهت حرکت همه خطوط در یک راستا باشد. همچنین خود نمودار قیمت (سطوح بنفش-سبز) نیز در ماه دسامبر بیانگر حرکت نزولی می باشند. به عبارت دیگر، ما فاکتورهایی پیدا کردیم که با تغییرات قیمت نفت خام در زمان مشخصی از سال منطبق می باشد که ما می توانیم برای پیش بینی آینده از آنها استفاده کنیم.
همبستگی – کیفیت خطوط پیش بینی
در اینجا می بینید که چگونه خط پیش بینی روی نمودار قیمت قرار میگیرد.
این خط، همبستگی بین خط پیش بینی و قیمت را نشان میدهد. در این مثال، همبستگی 0.26 می باشد. اگر همبستگی به 1.0 نزدیک تر باشد، به این معنی است که این خط پیش بینی به تغییرات قیمت خیلی خوب عکس العمل نشان داده است.
پارامتر بعدی فاصله زمانی است که جهت محاسبه ضریب همبستگی استفاده می شود. از فاصله زمانی A شما می توانید همبستگی مناسبی دریافت کنید، زیرا ما اطلاعات قیمت را از این فاصله زمانی برای محاسبه ترکیبات استفاده می کنیم (و همچنین برای خطوط پیش بینی). برای تخمین عملکرد واقعی مدل مورد نظر، بهتر است از فاصله زمانی مستقل (B یا C) استفاده شود. در اینجا یک مثال دیگر را بررسی می کنیم: تحلیل چگونگی تاثیر دوره های ماه بر قیمت نفت خام . آیا این ارتباط واقعا وجود دارد؟
ترکیبات مربوط به زاویه بین سیارات
قبل از انجام هر کاری، باید بفهمیم منظور از دوره های ماه چیست. با یک مرکز مشترک، دوره‌های ماه به تغییر زاویه بین ماه و خورشید عکس العمل نشان می دهند. به عنوان مثال، زمانی که خورشید، ماه و زمین در فضا در یک خط واقع شوند و زاویه بین خورشید و ماه صفر باشد، ماه نو (محاق) اتفاق می افتد. ماه کامل (بدر) خیلی شبیه به ماه نو می باشد، با این تفاوت که زمین بین ماه و خورشید قرار می گیرد، و زاویه بین خورشید و ماه 180 درجه است. بنابراین، در برنامه، ما ترکیب زاویه بین خورشید و ماه را ایجاد می کنیم. برای اینکار، در قسمت Terms که در بالای سمت راست صفحه Composite (ترکیبات) است، تنظیمات را انجام دهید.
تصویر زیر نمودار ترکیب زاویه بین خورشید و ماه می باشد که بسیار جالب توجه است:
قبل از هر چیز، توجه کنید که نمودار هر سه خط قرمز، آبی و مشکی (فاصله زمانی ها با اطلاعات متفاوت محاسبه شده) جایی که زاویه بین خورشید و ماه به 180 درجه می رسد، تغییر جهت می دهند. به عبارت دیگر، میتوانیم نتیجه گیری کنیم که در محدوده ماه کامل قیمت نفت خام به حداقل قیمت خودش می رسد. به نظر میرسد هیچ یک از پریودهای دیگر مانند زاویه خورشید - ماه تاثیری بر روی قیمت نداشته باشند.
فاصله زمانی پایه
شرایطی که در اینجا مطرح شد براساس اطلاعات یک سال می‌باشد (می 2003 تا می 2004) برای درک بهتر بایستی از یک مشخصه جدید استفاده کنیم: فاصله زمانی پایه. کمترین میزان اطلاعات که برای یک نتیجه‌گیری اولیه لازم است. فاصله زمانی پایه یک مشخصه خیلی مهم می باشد. ما بطور تجربی متوجه شدیم که پدیده‌های یکسان تاثیرات متفاوتی دارند، و این تاثیرات به تایم فریم بستگی دارد. به بیان دیگر، تاثیری که حالات ماه در حال حاضر بر روی یک سهم خاص دارند با ده سال گذشته همان سهم متفاوت است. بنابراین، فاصله زمانی پایه، فاصله زمانی است که اطلاعات کافی برای یک نتیجه گیری مناسب در اختیار ما قرار دهد. به عنوان مثال، برای محاسبه ترکیب خورشید - ماه، 12 سیکل گذشته کفایت می کند. این رویکرد نتایج بهتری دارد نسبت به اینکه با گرفتن حجم زیادی از اطلاعات، امکان نتیجه گیری وجود نداشته باشد. این مورد یک ویژگی جدید و خیلی مهم از سیستم ترکیبی می باشد.
این آپشن به شما این امکان را می دهد که دوره زمانی مورد نظر برای محاسبه منحنی ترکیبات را مشخص کنید.