"در گذر زمان، مردم در بازار همواره در قالب یک مسیر، کنش و واکنش داشته اند که نتیجه حرص، ترس، جهل و امید بوده است. به همین دلیل است که الگوها و ساختارهای عددی به صورت ثابت و بی وقفه تکرار می شوند. سوداگری در بازار جذاب ترین بازی در دنیاست. اما این بازی، برای افراد نادان و فاقد تعادل روانی و یا افرادی که به دنبال سود یک شبه هستند، نیست. این افراد فقیر از دنیا خواهند رفت."
جس لیورمور
توصیه می شود افرادی که در قالب سیستمهای تعقیب کننده روند به دنبال معامله گری هستند با مشکلات و چالشهای این مدل سیستم نیز آشنا شده و با علم به این مشکلات، دنبال کاستن از زیان این مدل معامله گری در طراحی و ساخت سیستم باشند. در این مقاله به برخی از این مشکلات اشاره میکنیم و در ادامه به بررسی این آیتم ها خواهیم پرداخت.
✓ سیگنالهای اشتباه به هنگام رنج بودن بازار
✓ نرخ برد این سیستمها پایین است و نیاز به صبر و شکیبایی بیشتر دارد
✓ تأخیر در صدور سیگنال و از دست دادن بخشی از روند
✓ دراوداون بالا، هنگام ورود بازار به دوره خنثی
سیگنالهای اشتباه به هنگام رنج بودن بازار
پاشنه آشیل این مدل سیستم ها، مواقعی است که بازار حالت خنثی یا روند ضعیف دارد. بنابراین معامله گر بایستی بداند که سیستم های از این دست، دوره های زیان دهی شان مواقعی است که بازار حالتی خنثی به خود میگیرد. بنابراین اگر شخص به دنبال بهینه سازی سیستم است باید در دوره هایی که بازار خنثی است دنبال ابزارهایی باشد که از ارائه سیگنال صرفنظر کند. بطور مثال اگر از دو میانگین متحرک 12 و 32 روزه استفاده میکنیم، حتما باید بوسیله ابزارهای دیگر نظیر اندیکاتور ADX قدرت روند بازار را تشخیص دهیم، زیرا زمانی که روندها ضعیف هستند و بازار میلی برای حرکت در یک مسیر مشخص را ندارد، این مدل سیستم کارا نیستند و می توانند منجر به اتلاف زمان و عدم بازدهی شوند.
یکی از خطاهای فاحشی که بسیاری از معامله گران مرتکب میشوند محدود کردن سود در دوره های سوددهی این سیستم است. اکثر مواقع سیگنال های در این قالب، ضعیف هستند و تعداد کمتری از سیگنالها با سود خوب همراه هستند، بنابراین سود اصلی و بزرگ در آن تعداد کم سیگنال است در نتیجه در صورتی که بخواهیم در روند سودسازی در آن سیگنالها خلل ایجاد کنیم و اجازه پیشروی به سود ندهیم تمام پتانسیلهای سود آوری این سیستم را از بین خواهیم برد و رسما سیستم را تبدیل به یک ساختار شکست خورده و زیان ده میکنیم.
نرخ برد این سیستمها پایین است و نیاز به صبر و شکیبایی بیشتر دارد
همواره زمان بیشتری از بازار در حالت خنثی یا روند ضعیف صرف می شود، طبق آمارها عموما ٪۶۵ مواقع، بازارها در این وضعیت قرار دارند، لذا سیگنالهای بیشتری نیز در آن محدوده زمانی صادر میشود و به بیان بهتر، انتظار این است که در این دست سیستمها تعداد موقعیتهای بازنده بیش از موقعیتهای برنده باشد و گاهی در برخی سیستمها تا ٪۷۰ نرخ باخت وجود دارد و تنها ٪۳۰ موقعیت ها برنده است! این عدد به خودی خود بد نیست، اما معامله گرانی که صبور نیستند یا با یک دوره زیان دهی سریعاً به دنبال تغییر روش و سیستم خود هستند در سیستمهای این مدلی بسیار آسیب پذیر بوده و در صورتی که به این مهم توجه نکنند می توانند در دام آفت از شاخه به شاخه ای دیگر پریدن در ساخت سیستم بیفتند. بنابراین اگر چنین سیستم هایی طراحی کردید و مشاهده کردید که تعداد حد زیان ها بیش از حد سودهاست نگران نباشید و این طبیعی است!
تأخیر در صدور سیگنال و از دست دادن بخشی از روند
ماهیت این مدل از سیستم ها این نیست که در کف دنبال خرید یا در سقف دنبال فروش باشد، بلکه وقتی بخشی از روند شکل گرفت به دنبال گرفتن سیگنال معاملاتی است. ورود با تأخیر خود یک مزیت برای این سیستمهاست و همینطور در خروج کردن از معاملات نیز وضع چنین است. برخی از معامله گران موقعی که مثلاً یک سهمی از کف ٪۳۰ رشد میکند، با این تصور که سهم رشد زیادی کرده حاضر به خرید نیستند و از همان قیمت ممکن است سهم ٪۱۰۰ دیگر رشد کند ولی کل مسیر را معامله گر از دست داده است. باید بدانیم فلسفه و منطق معامله گری بر اساس این سیستم خرید و فروش تأخیری است و نه خرید در کف و فروش در نقاط چرخش بازار. پس نگران نباشید اگر سهمی را در کف نخریدید و یا در سقف فروش انجام ندادید.
دراوداون بالا، هنگام ورود بازار به دوره خنثی
به میزان افت حساب از سقف اش دراوداون گفته میشود. مثلا اگر حساب شما ۱۰۰ میلیون بود در یک دوره به ۹۰ میلیون رسید، در اصطلاح گفته میشود که ٪۱۰ دراوداون داشته است. موقعی که بازار خنثی میشود یا روندهای ضعیفی پیدا میکند، از آنجایی که سیستم سیگنالهای خطای بیشتری تولید میکند، بنابراین میزان افت حساب بیشتر خواهد بود و برای سیستمهای از این دست طبیعی محسوب میشود و باید به یاد داشته باشیم که به سیستم وفادار بمانیم!
برگرفته از کتاب " استراتژیست " - نوشته نیما آزادی