چگونه به یک سیستم معاملاتی یا به یک تحلیگر حرفه‌ای اعتماد کنیم؟ تنها راه مطمئن برای این موضوع، «بک تست» است. این روش برای ارزیابی صحت عملکرد یک سیستم یا شخص و... در گذشته استفاده می‌شود. برای همه کسانی که در بازار سرمایه حضور دارند ممکن است پیش آمده باشد که با یک سیستم معاملاتی یا یک شیوه ترید آشنا شده باشند، که صرفا بر اساس یک یا چند معامله موفق به شدت از آن رضایت داشته و این عامل باعث انتخاب آن شیوه معاملاتی به عنوان سیستم شخص شده باشد. در واقع با این کار، فرد بدون اطلاع از وضعیت یک سیستم معاملاتی و بدون در نظر گرفتن تمام جوانب آن، سرمایه خود را به خطر خواهد انداخت.
استفاده از این سیستم در یک بازه زمانی کوتاه مدت و یا بلند مدت شاید معامله گر را متوجه یک سری کمی و کاستی‌ها کند و شاید کمی دلسرد نیز بکند. هدف سودآوری است، پس بدون اطلاع از کم و کاستی‌های یک استراتژی، نباید آن را انتخاب و وارد آن سیستم معاملاتی شد. گاهی شما بر اساس موفقیت یک فرد تحلیلگر و دریافت سیگنال، با تمام دارایی خود ریسک می‌کنید. اگر به خاطر سیگنال اخیر زیان کنید، به چه نتیجه‌ای می‌رسید؟ آیا این فرد تحلیلگر قابلی نیست؟ شما قبل از هر اقدامی باید بک تست انجام می‌دادید، تا از برایند صحت سیگنال‌ها مطمئن می‌شدید. بک تست به ما میزان موفقیت او را نشان می‌دهد. با این وصف مدیریت سرمایه نیز باید بر مبنای همان میزان درصد موفقیت استوار شود.
یکی از دلایل تغییر سیستم معاملاتی، انجام ندادن بک تست و سنجش فراوانی صحت است. همان رویکرد غالبی که باعث اعتماد سریع یا رد کردن عجولانه یک سیستم، شخص یا ... می‌شود. پس تا زمانی که داده کافی برای تحلیل گذشته بازار موجود هست، نباید به حدس و گمان اکتفا کنید. بررسی هزاران سیگنال از گذشته به شما خواهد گفت تا چه میزان می‌توانید به یک سیستم اعتماد کنید. هیچ وقت چیزی را چشم بسته قبول نکنید. بعد از تحلیل اگر قابل دفاع بود، استفاده کنید. مطلقا بدون بک تست به هیچ شخص و سیستمی اعتماد نکنید.
برای همه نفراتی که در بازارهای مالی هستند اتفاق افتاده که یک روش معاملاتی رو می‌بینند و از سیگنال‌های دریافتی رضایت کامل خواهند داشت.
این رضایت باعث می‌شود تا همان سیستم را بعنوان سیستم معاملاتی خود در نظر بگیرند.ولی آیا واقعاً این سیستم در دراز مدت هم جوابگو خواهد بود؟ آیا سیگنالی که شخصی در سمینار و یا جمعی می‌گوید درست است و ما باید بدون آنالیزو تحلیل به آن سیگنال اکتفا کنیم؟ اصولاً در یک سیستم معاملاتی چه چیزی را باید مد نظر قرار داد تا در آینده بتوان از آن روش استفاده کرد؟
در طراحی سیستم معاملاتی باید چند عامل را مد نظر داشت:
1) سیستم را باید هم در گذشته و هم در آینده در نظر گرفت.
اصطلاحاً به تست سیستم در گذشته "بک تست" و به تست سیستم در آینده "فوروارد تست" گفته می‌شود. از نظر ساختاری باید بررسی کرد که آیا سیستمی که ساخته‌ایم و یا به هر روشی که بدست آورده‌ایم، در گذشته جواب داده و اگر بله در آینده هم می‌تواند جوابگو باشد؟ پس به این نتیجه خواهید رسید که به داده‌های پایه‌ای نیاز هست تا بتواند آرشیوی از سیگنال‌ها را برای شما آنالیز کند. در مراجع پیشنهاد شده، حداقل سیگنال‌هایی که در گذشته باید آنالیز شوند، بین 30 تا 50 سیگنال در نظر گرفته شده است. صرفاً به تعداد کمی سیگنال با عملکرد بالا نمی‌توان اعتماد کرد.هر چه تعداد سیگنال‌های صادر شده بیشتر باشد، عملاً خروجی تست قوی‌تر است. زمانیکه عملکرد بک تست مورد تایید بود، حال نوبت به فوروارد تست می‌رسد. باید بررسی شود که آیا همانطور که تست سیستم در گذشته مورد تایید بود، در آینده هم می‌تواند قابل اعتماد باشد.
2) تست‌ها را باید بر روی یک دیتا بیس قابل اعتماد انجام داد.
دیتابیسی که داده‌های تحلیلی سالم داشته باشند، هر تست باید در چند منبع معاملاتی انجام شود و خروجی‌ها با هم مقایسه شود. تا زمانیکه سیستم‌های معاملاتی از امتحان سربلند بیرون نیایند، نمی‌توان از آنها بعنوان مرجع معتبر استفاده کرد.
" لطفاً و حتماً قبل از اعتماد به هر سیستم معاملاتی‌ای، سیستم را بخوبی تست کنید و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید. "
