🎓 در این مطلب #آموزشی یاد میگیریم که ضریب #بتا در صندوق های سرمایه گذاری چیست ⁉️

ضریب بتا Beta یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مالی است که برای اندازه‌گیری ریسک سیستماتیک یک دارایی مالی نسبت به بازار کلی به کار می‌رود. این ضریب نشان می‌دهد که تغییرات قیمت یک دارایی مانند سهام، صندوق قابل معامله ETF چگونه نسبت به تغییرات شاخص کل بازار رفتار می‌کند.

🔸 تفسیر ضریب بتا
1️⃣ بتا = یک: عملکرد صندوق کاملاً مطابق با تغییرات شاخص بازار است. اگر بازار ۱۰٪ رشد یا افت کند، قیمت صندوق هم به همین نسبت تغییر خواهد کرد.

2️⃣ بتا بزرگتر از یک: صندوق ریسک بالاتری نسبت به بازار دارد و نوسانات آن بیشتر از بازار خواهد بود. به عنوان مثال، اگر بتا ۱.۵ باشد، به ازای هر ۱۰٪ تغییر در بازار، صندوق ۱۵٪ تغییر می‌کند.

3️⃣ بتا کوچکتر از یک: صندوق نوسانات کمتری نسبت به بازار دارد. برای مثال، بتای ۰.۷ نشان‌دهنده این است که به ازای ۱۰٪ تغییر در بازار، قیمت صندوق ۷٪ تغییر خواهد کرد.

4️⃣ بتا منفی: حرکت قیمت صندوق در جهت مخالف بازار است. برای مثال، بتای ۱- نشان می‌دهد که به ازای رشد ۱۰٪ بازار، قیمت صندوق ۱۰٪ کاهش می‌یابد.

🔹 کاربرد ضریب بتا در صندوق‌های ETF
- تحلیل ریسک و بازدهی: سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از ضریب بتا، میزان ریسک سرمایه‌گذاری در یک ETF را نسبت به کل بازار ارزیابی کنند.

- تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری: انتخاب صندوق‌هایی با ضرایب بتای متفاوت می‌تواند به کاهش ریسک کلی سبد کمک کند.

🧮 نحوه محاسبه ضریب بتا
برای محاسبه بتای یک صندوق قابل معامله ، از داده‌های بازدهی تاریخی صندوق و شاخص کل بورس استفاده می‌شود. بازدهی معمولاً به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه اندازه‌گیری می‌شود و سپس کوواریانس این بازدهی‌ها با بازدهی بازار محاسبه شده و بر واریانس بازدهی بازار تقسیم می‌شود.

در نتیجه این ضریب به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا:
☑️ ریسک سرمایه‌گذاری خود را درک کنند و بدانند که یک صندوق ETF چقدر حساس به تغییرات بازار است.
☑️ تصمیمات سرمایه‌گذاری بهینه بگیرند، به طوری که بر اساس سطح تحمل ریسک خود، صندوق‌هایی با بتای بالا ریسک بیشتر و نوسان بالاتر یا بتای پایین ریسک کمتر و نوسان کمتر انتخاب کنند.
☑️ تنوع‌بخشی هوشمندانه در سبد سرمایه‌گذاری انجام دهند و از ترکیب دارایی‌هایی با ضرایب بتای مختلف برای مدیریت بهتر ریسک بهره ببرند.

#آموزشی - تعداد لایکها خیلی کم بود . به من انرژی لازم رو ندادید اما ...
قبلش کانال میکرو موج رو دنبال کنید و بریم که توضیح بدم
در بک تست هفتگی برای الگویی مثل مثلث من در سهمهای مختلف بررسی کردم و الگوی مثلث رو پیدا کردم
نتیجه بک تست اینطوری شد
9 حد سود
2 حد زیان
5 صفر صفر و اتلاف زمان

در نگاه اول استراتژی خوبیه و ممکنه کاربر نتیجه بگیره که از این استراتژی استفاده کنه
اما نکته ای نظرم رو جلب کرد
بورس ایران عموما دسته جمعی رشد میکنن یعنی وقتی سهمی شرایط مناسب برای صعود داره منتظرمیمونه پول به صورت کلی وارد بازار بشه و اون هم با بقیه بازار رشد میکنه
اومدم بررسی کردم دیدم از 9 تا حد سود فقط 3 تاش در تایمهای مختلف بوده و 6 تاش هم پوشانی داشت یعنی شما امروز یک سهمی رو خریدید و باید 3 ماه یا 6 ماه نگهش دارید و اون کی هم فرداش سیگنال داده . خوب این دوتا یک دونه سیگنال حساب میشن
پس با این تفاسیر نتیجه این استراتژی میشه
3 حد سود
2 حد زیان
5 صفر صفر
با توجه به ریسک به ریوارد 1 به یک و نیم درسته که در روی کاغذ این استراتژی هنوز سودده هست اما بسیار شکننده ست
چون در عمل خطای کاربر هم بهش اضافه میشه
احتمال داره در عمل جای اون معاملات سودده مورد زیان ده نصیبمون بشه
خلاصه در بک تست ها به همپوشانی بین الگوهایی که پیدا کردید دقت کنید
این از نکات ریزی بود که میتونه یکی از عوامل سودده نبودن بسیاری از معامله گرها در بورس تهران باشه
#میکرو_موج

#آموزشی - یک نکته در مورد بک تست . دوستان تا حالا بک تست گرفتند؟
اگر گرفتند لایک کنن یا کامنت بذارن تا یک نکته مهم در بک تست رو در پست های بعدی بگم
#میکرو_موج

🎓 در این مطلب #آموزشی یاد میگیریم که ضریب #بتا در صندوق های سرمایه گذاری چیست ⁉️

ضریب بتا Beta یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مالی است که برای اندازه‌گیری ریسک سیستماتیک یک دارایی مالی نسبت به بازار کلی به کار می‌رود. این ضریب نشان می‌دهد که تغییرات قیمت یک دارایی مانند سهام، صندوق قابل معامله ETF چگونه نسبت به تغییرات شاخص کل بازار رفتار می‌کند.

🔸 تفسیر ضریب بتا
1️⃣ بتا = 1: عملکرد صندوق کاملاً مطابق با تغییرات شاخص بازار است. اگر بازار ۱۰٪ رشد یا افت کند، قیمت صندوق هم به همین نسبت تغییر خواهد کرد.

2️⃣ بتا بزرگتر از 1: صندوق ریسک بالاتری نسبت به بازار دارد و نوسانات آن بیشتر از بازار خواهد بود. به عنوان مثال، اگر بتا ۱.۵ باشد، به ازای هر ۱۰٪ تغییر در بازار، صندوق ۱۵٪ تغییر می‌کند.

3️⃣ بتا کوچکتر از 1: صندوق نوسانات کمتری نسبت به بازار دارد. برای مثال، بتای ۰.۷ نشان‌دهنده این است که به ازای ۱۰٪ تغییر در بازار، قیمت صندوق ۷٪ تغییر خواهد کرد.

4️⃣ بتا منفی: حرکت قیمت صندوق در جهت مخالف بازار است. برای مثال، بتای ۱- نشان می‌دهد که به ازای رشد ۱۰٪ بازار، قیمت صندوق ۱۰٪ کاهش می‌یابد.

🔹 کاربرد ضریب بتا در صندوق‌های ETF
- تحلیل ریسک و بازدهی: سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از ضریب بتا، میزان ریسک سرمایه‌گذاری در یک ETF را نسبت به کل بازار ارزیابی کنند.

- تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری: انتخاب صندوق‌هایی با ضرایب بتای متفاوت می‌تواند به کاهش ریسک کلی سبد کمک کند.

🧮 نحوه محاسبه ضریب بتا
برای محاسبه بتای یک صندوق قابل معامله ، از داده‌های بازدهی تاریخی صندوق و شاخص کل بورس استفاده می‌شود. بازدهی معمولاً به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه اندازه‌گیری می‌شود و سپس کوواریانس این بازدهی‌ها با بازدهی بازار محاسبه شده و بر واریانس بازدهی بازار تقسیم می‌شود.

در نتیجه این ضریب به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا:
☑️ ریسک سرمایه‌گذاری خود را درک کنند و بدانند که یک صندوق ETF چقدر حساس به تغییرات بازار است.
☑️ تصمیمات سرمایه‌گذاری بهینه بگیرند، به طوری که بر اساس سطح تحمل ریسک خود، صندوق‌هایی با بتای بالا ریسک بیشتر و نوسان بالاتر یا بتای پایین ریسک کمتر و نوسان کمتر انتخاب کنند.
☑️ تنوع‌بخشی هوشمندانه در سبد سرمایه‌گذاری انجام دهند و از ترکیب دارایی‌هایی با ضرایب بتای مختلف برای مدیریت بهتر ریسک بهره ببرند.

🌐 صندوق یاب

* اگر به دنبال پاسخ سوالی، ایده یا توضیحی، آموزش و خلاصه در هر زمینه ای میتونید از "هوش مصنوعی : Ai" کمک بگیرید و به دنیای جدید از تکنولوژی و علم دست پیدا کنید. میتونید با ساخت اکانت رایگان با یک ایمیل، از قابلیت های ورژن 3.5 چت جی پی تی «ChatGPT» بهره ببرید و به صورت محدود از توانایی های ورژن 4o نیز استفاده کنید. به قدری محتوای در پسِ این تکنولوژی قوی هست که کافیه باهاش کار کنید و شمارو حیرت زده خواهد کرد. ازش بهره ببرید. کافی هست هر سوالی، مفهومی رو در چت باکس براش چه به فارسی چه انگلیسی بنویسید و براتون حجم عظیمی از دیتا رو گرداوری می کنه. حتی در ورژن 4o مثالهایی به صورت نموداری و شماتیک نیز برای شما نمایش میده.
- دسترسی به سایت نیاز به فیلترشکن و vpn دارد.
#هوش_مصنوعی #آموزشی

* عرضه و تقاضا؛ حلقه مغفول و الماسِ پنهان در دلِ چارت های قیمت - زمان.
#آموزشی #نکته

* چالش انتخاب پیوت در تحلیل زمانی الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو : یکی از از چالش هایی که در تحلیل زمانی با آن رو به رو میشویم، انتخاب پیوت مناسب برای استفاده از ابزار فیبوتایم هست. همانطور که در تصویر مشخص است، در تحلیل زمانی به منظور ترسیم فیبوتایم RET از پیوت X : کلیک اول؛ باید یکی از دو سقف A یا B را برای کلیک دوم انتخاب کنیم. در الگوهای سقف و کف دوقلو و سایر الگوها و نوسانات مشابه قیمت که دچار تردید در انتخاب پیوت مناسب شدیم باید به حرکت پس از پیوت توجه کنیم. در اینجا همانطور که با فلش نشان داده شده، حرکت ریزشی بزرگ و اصلی از منشا پیوت B شکل گرفته است نه پیوت A، از این رو پیوت B رفرنس و نقطه مرجع ما در تحلیل توام با پیوت X خواهد بود نه پیوت A، چرا که حرکت پس از پیوت A منجر به ریزش بزرگ و اصلی نشده و حرکت و چرخش بزرگ از پیوت B شکل گرفته است.
#تحلیل_زمانی #تکنیکال #نکته #آموزشی

* الگوی QM یا کوازیمودو از دسته الگوهای بازگشتی هم خانواده با الگوی سروشانه است که طی گام حرکت CD قیمت تعریف روند را مخدوش می کند و در بازگشت DE معمولا تا حوالی شانه راست که به QML معروف است، ستاپ معاملاتی کم ریسکی را با استاپِ پشت پیوت C فراهم می کند. اهداف الگو نیز رئوس پیوت های B, D و پیوت منشا حرکت لِگ A خواهد بود. اهداف فوق حداقلی هستند و الگو میتواند در محلی مناسب چرخشِ بزرگی را رقم بزند. همانطور که در چارت مشخص است الگوی مذکور تا TP2 نسبت پاداش به ریسک 1:19 را نیز به ثبت رسانده است!
- گفته میشود الگوی کوازیمودو نسبت به الگوی سر و شانه عملکرد به مراتب قوی تری دارد، چرا که در همان گام CD معامله گران جدیدالورود به بازار عیار و برتری خود را به معامله گران روند موجود نشان داده اند و تعریف روند را نقض کرده اند، حال آنکه در الگوی سر و شانه باید تا شکسته شدن خط گردن و عیان شدن برتری معامله گران برگشتی صبر کنیم.
- تشکیل واگرایی معمولی «RD» بین پیوت های AC : سر و شانه چپ و همچنین واگرایی مخفی «HD» بین پیوت های CE به کیفیت و عیار الگوی کوازیمودو می افزاید.
#الگو #کوازیمودو #تکنیکال #نکته #آموزشی

* توجه به بِیس های قیمتی «Base Zone» : زمان هایی در بازار پیش می آید که روی چارت قیمت پیوت مناسبی برای ترسیم ابزار فیبوناچی اصلاحی به منظور یافتن انتهای گام های اصلاحی بازار نداریم یا اگر هم داریم با ترسیم از آن ها با توجه به ساختار بازار انتظار اصلاح حتی تا ترازهای ابتدایی فیبوناچی یعنی 23.6% یا 38.2% با اکراه در ریزش قیمت دور از انتظار هست. در این مواقع کافیست با دقتی بیشتر به بدنه اصلی روند پیشین نگاه کنید و نواحی موسوم به بیس را که با دایره سبز نشان داده شده را بیابید. برای این منظور می توان از فرم کندلی هایکن اشی برای شکیل تر شدن و سهولت در شناسایی بهره بد. این نواحی بر اساس مفهوم پرایس اکشن عرضه و تقاضا نواحی هستند که قابلیت بسیاری در جذب مجدد قیمت و ادامه یا برگشت قیمت را دارند که 4 الگوی معروف RBR,RBD,DBD,DBR را می سازند که الگو های RBR,DBD از نوع ادامه دهنده و الگوهای DBR,RBD از نوع برگشتی هستند. میکس این نوع نگاه با تکنیکال کلاسیک باعث پوشش ضعف های نگاه کلاسیک خواهد شد. همانظور که در تصویر مشخص است اگر از باکس های سبز اقدام به ترسیم فیبوناچی اصلاحی میکردیم در هیچ کدام از حالات قیمت حتی به تراز 23.6% هم نرسیده که این تراز نیز چندان مورد توجه بازار نیست. از طرفی از مینور های ضربدر زده با X قرمز نیز نمیتوان برای یافتن انتهای یک اصلاح ماژوری قیمت استفاده برد. پس در اینجا به رالی صعودی قیمت توجه میکنیم و گره هایی از قیمت که با تجمع و تراکم چندین کندل بدنه کوچک، سایه دو طرفه، دوجی، اسپینیگ؛ به نواحی بیس قیمت پی برده و زون های افقی مورد نظرمان که محل احتمالی کف اصلاحی باشد را به این شکل استخراج می کنیم. همانطور که پیداست قیمت با نزدیک شدن به زون زرد، روند نزولی خود را متوقف و گارد صعودی گرفته که در نهایت منجر به خروج رو به بالا از الگوی تراکمی و ادامه رالی صعودی شده.
- نکته : در خصوص این 4 الگو میتوان از بستر نت و بلاگ های آموزشی، مفاهیم را آموخت اما نحوه شناسایی این الگوها، نحوه ترسیم زون از آنها، عیار سنجی و اعتبار سنجی آنها و ریزه کاری های بسیار دیگر وجود دارد که تنها از طریق تجربه و تعامل طولانی مدت با چارت قیمت حاصل می شود.
- توجه : میکس زون های فیبوناچی اصلاحی با زون های BASE هست که محل اصلی توقف قیمت و چرخش های ماژور بازار هست. برای همین در پست پیشین عنوان شد زون های فیبوناچی اصلاحی را نباید هرز به کاربرد. زونی از فیبوناچی اصلاحی که با یک زون عرضه تقاضا «BASE» همراه باشد، خواهد توانست سد راه حرکت اصلاحی قیمت باشد و این دو زون به پشتوانه هم، دلیل کافی برای چرخش ها را فراهم می کنند.
#آموزشی #نکته #فیبوناچی