یعنی کیا اینجور رنج قیمتی و حجمی میزنند گاهی وسط روز توی امثال #خساپا؟ آیا غیر از الگوریتمی ها هست؟

#الگوریتم

سامانه الگوریتم رو یکسری کارگزاری ها و صندوق ها دارند و توی هر خرید و فروش انگاری 2 ریال براشون بمونه راضی هستند. هدفشون کارمزد انداختن و کسب حداقل 20 درصد سود سالیانه هست تا بتونند اون پول های پارک شده در صندوق ها رو جوابگو باشند. این وسط فقط بازار از این عملکرد جهالت گونه داره ضرر میکنه. بلایی که سر امثال خساپا میاد میتونه یکی از دلایلش همن الگوریتم بازی باشه.

#خساپا #الگوریتم

معامله امروز #خساپا در تایم کوتاهی نشان میداد الگوریتم کارها و رباط ها وسط تعطلات برای دقایقی وقت مبارکشون رو گذاشتن و نوسان رو گرفتن و رفتند..

اول مهر 1402

#الگوریتم #رباط #ربات

تکرار بازی دیروز #الگوریتم ها از 168 به 172 تومان در #خساپا تاریخ 1 آبان 1401

کمتر از ۲ درصد معاملات روزانه بورس، الگوریتمی است.

معین زرین خط گفت: کمتر از ۲ درصد معاملات روزانه بورس با استفاده از ابزار الگوریتم صورت می‌گیرد و الگوریتم نمی‌تواند تعیین کننده روند بازار سرمایه و معاملات تمام سهم‌ها باشد. انتقاد به عملکرد الگوریتم‌ها همچون برزخی است که در زمان ورود کدهای آنلاین به بازار سرمایه برای این بازار ایجاد شده بود و عده‌ای مخالف فعالیت کدهای آنلاین در این بازار بودند!

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه سنا در دو سال گذشته که روند معاملات بازار سهام شیب نزولی داشته، هر از چند گاهی از سوی برخی فعالان بازار، معاملات الگوریتمی به عنوان دلیل منفی‌های بورس عنوان می‌شده. بعضی منتقدان معاملات الگوریتمی، این معاملات را منصفانه نمی‌دانند و انتظار دارند انجام معاملات الگوریتمی با دستور سازمان بورس و اوراق بهادار متوقف شود.

معین زرین خط، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار سنا در این خصوص بیان کرد: توقف معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه با دستور سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر نیست و فقط منجر به توقف فعالیت‌های رسمی و کاهش شفافیت فضای معاملات الگوریتمی خواهد شد. در حال حاضر شرکت‌هایی که اقدام به انجام معاملات الگوریتمی می‌کنند با تگی که روی سفارشات آنها می‌خورد، مجزا از سفارشات سایر سامانه‌ها توسط شرکت مدیریت فناوری بورس رصد می‌شوند. در نتیجه اگر مانند هر فضای دیگری در بازار سرمایه هم سیاست ممنوعیت و محدودیت و فیلتر کردن الگوریتم و... در پیش گرفته شود، فقط شفافیت کمرنگ‌تر خواهد شد. در حال حاضر هم احتمالاً اشخاصی به صورت غیررسمی از ابزار الگوریتم در معاملات خود استفاده می کنند و محدودیت‌ها تنها فعالیت غیررسمی را تشدید خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که "آیا معاملات الگوریتمی در تشدید منفی‌های بازار سرمایه تاثیرگذار بوده یا نه" گفت: بعید می‌دانم که تحلیلگران بازار سرمایه و مدیران سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و نهادهای مختلف فعال در این بازار، معاملات الگوریتمی را دلیل منفی‌های بازار سرمایه بدانند. کمتر از ۲ درصد معاملات روزانه بورس با استفاده از ابزار الگوریتم صورت می‌گیرد و الگوریتم نمی‌تواند تعیین کننده روند بازار سرمایه و معاملات تمام سهم‌ها باشد.

زرین خط تصریح کرد: انتقاد به عملکرد الگوریتم‌ها همچون برزخی است که در زمان ورود کدهای آنلاین به بازار سرمایه برای این بازار ایجاد شده بود و عده‌ای مخالف فعالیت کدهای آنلاین در این بازار بودند! استفاده از تکنولوژی‌های جدید در بازار سرمایه همچون هر فضای دیگری اجتناب‌ناپذیر است و البته که گسترش این تکنولوژی در بازار و فراهم کردن امکان انجام معاملات الگوریتمی برای تمامی کدهای معاملاتی زمان‌بر است. اما نباید انتظار داشت انجام معاملات الگوریتمی متوقف شود؛ همانطور که نباید انتظار داشت که با زدن یک دکمه و به سرعت تمامی فعالان این بازار به الگوریتم دسترسی داشته باشند. ضمن اینکه حتی اگر چنین امکانی فراهم شود، تمامی فعالان بازار سرمایه انگیزه یا دانش کافی برای استفاده از این ابزار را نخواهند داشت. اما هیچ شخصی نمی تواند از نظر علمی و منطقی ثابت کند الگوریتم در منفی‌های بازار سرمایه تاثیرگذار بوده است. البته که نباید به مخالفان و منتقدان خیلی هم سخت گرفت. کما اینکه شاید در ابتدای ظهور الگوریتم‌ها در بورس‌های خارجی هم مخالفت‌ها و انتقاداتی مطرح شده باشد؛ چرا که اصولاً هر پدیده ناشناخته‌ای می تواند ترس و نگرانی به دنبال داشته باشد و باید تلاش کنیم شناخت فعالان بازار سرمایه از الگوریتم بیشتر شود.

این کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر استفاده گسترده از الگوریتم در معاملات بورس‌های خارجی اظهار کرد: طبق آمارها در بورس کشورهای توسعه یافته بیش از ۵۰ درصد از معاملات با استفاده از الگوریتم صورت می‌گیرد و الگوریتم در تضاد با کارایی بازارها نیست.

وی اضافه کرد: این تصور که بزرگ‌ترین استفاده کنندگان ابزار الگوریتم در بازار سرمایه ما، بازارگردان‌ها هستند اشتباه است. ضمن اینکه معتقدم با وجود تمامی انتقادهایی که به عملکرد بازارگردان‌ها مطرح شده باز هم حضور بازارگردان‌ها از عدم حضور آنان موثرتر و مفیدتر است و حداقل موجب افزایش نقدشوندگی سهم‌ها شده است. در مورد معاملات الگوریتمی هم اگرچه به سبب حجم پایین معاملات الگوریتمی نمی‌توان با قاطعیت گفت معاملات الگوریتمی موجب افزایش نقدشوندگی بازار شده؛ اما در صورت توسعه این ابزار و در بلند مدت، حتماً تاثیر الگوریتم‌ها روی نقدشوندگی بازار سرمایه مثبت خواهد بود.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: نکته اینجاست که برخی از فعالان بازار سرمایه معتقدند عده ای با استفاده از الگوریتم اقدام به منفی کردن بازار می کنند! اما سوال اصلی این است که این اشخاص چه نفعی از منفی کردن بازاری که منافع خودشان نیز در آن مطرح است، خواهند بُرد؟ فراموش نکنید اکثر حقوقی های بازار سرمایه در قیمت‌های بالا و از روزهای ابتدایی ریزش این بازار تا کنون به منظور حمایت از سهم‌ها، آنقدر سهام خریداری کرده‌اند که حالا انگیزه‌ای برای فروش در قیمت پایین و خراب کردن سهم نداشته باشند!
#الگوریتم #معاملات

باورهای غلط در مورد معاملات الگوریتمی اگر دوست داشتید بگید باهم بحث کنیم همینجا
مثلا : یه گروهی فکر میکنن با اجرای معاملات الگوریتمی تا اخر عمرشون میتونن استراحت کنن و هیچ کاری نکنن
ولی اینطور نیست و هر سیستمی به نگهداری نیاز داره نیاز به بهینه سازی داره . سیستم ها باگ ها و مسایلی دارن باید مانیتور کنید و حواستون بهش باشه و اگر شما هم اضافه کنید به این موارد میتونیم از هم یاد بگیریم

* - معاملات فرکانس بالا - High-Frequency Trading HFT :
معاملات فرکانس بالا HFT نوعی معامله الگوریتمی است که شامل تراکنش تعداد زیادی سفارش در کسری از ثانیه است. HFT از داده های مالی با فرکانس بالا و ابزارهای پیشرفته تجارت الکترونیکی، برای تحلیل بازارها و اجرای تعداد زیادی سفارشات در بازه های زمانی کوتاه استفاده می کند.
تریدر های فرکانس بالا با سرعت وارد معاملات و از آنها خارج می شوند و هدف از این کار این است که همیشه سودهای اندکی به دست می آورند و به مرور زمان سود قابل توجهی جمع می کنند. به طور معمول الگوریتم هایی که سرعت اجرای بیشتری دارند نسبت به الگوریتم هایی با سرعت اجرای کندتر برتری دارند.
HFT می تواند شرایط بازار را بهبود ببخشد زیرا یک جریان ثابت نقدینگی فراهم می کند و به طور بالقوه شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش را از بین می برد. با توجه به این تأثیر مثبت در بازار، برخی صرافی ها با ارائه تخفیف یا کاهش کارمزد ها برای ارائه دهندگان HFT، این نوع معامله را تشویق می کنند.
از طرف دیگر HFT می تواند نوسان بازارها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد زیرا الگوریتم ها در هزارم ثانیه و بدون هیچ گونه تعامل انسانی تصمیم می گیرند.
HFT همچنین یک روش معامله بحث برانگیز است زیرا نقدینگی ارائه شده می تواند به سرعت ظاهر شود و از بین برود و مانع از آن می شود که سایر معامله کننده ها از این مزیت استفاده کنند.
تخمین زده می شود که الگوریتم های HFT مسئول میزان قابل توجهی از حجم معاملات در بازارهای جهانی هستند. به دلیل پیچیدگی این الگوریتم ها معمولا تنها سازمان های بزرگ مالی به این روش معاملاتی دسترسی دارند.

خبر خوب برای علاقه مندان
آقای درویشی عزیز، بزودی ویدیو های آموزشی را برای آشنایی با مبحث الگوتریدینگ داخل پیجشون بارگزاری می کنند
**ضمنا جهت اطلاع دوستان، آدرس پیج ایشون به آدرس زیر تغییر یافته است
آدرس: darvishi.me

یک همایش خوب برای علاقه مندان به حوزه هوش مصنوعی
**با حضور آنلاین متخصصانی از مایکروسات ، هوآوی و چندین نفر دیگر از فعالان حوزه هوش مصنوعی در ایران
** موضوع همایش ، base و پایه مبحث هوش مصنوعی و کاربرد هایش است و می تواند دید خوبی به دوستان حول قدرت و توانایی این علم در رشد شرکت ها و بازار های مالی به ما بدهد

لینک ثبت نام : aixperience.io