شگردهای افزایش حجم

نقطه قوت اکثر سیستمهای معاملاتی مشهور و برجسته بحث افزایش حجم است. ما با استفاده از پارامتر حجم و افزودن به حجم قادر خواهیم بود روند سودسازی را تقویت کنیم. در واقع بالا بردن حجم میتواند بهمنی که در ابتدای راه تنها یک گلوله برفی است عمل کرده و در مسیر حرکت هر بار سودها بزرگ و بزرگتر شده و بازدهی بالا را برای حساب به ارمغان بیاورد، به شرط آنکه در طی مسیرش در زیان توسط معامله گر قابل کنترل باشد.

در بسیاری از سیستمها، از شگرد افزایش حجم در مواقعی که معاملات در سود است استفاده میکنند که به آنها آنتی مارتینگل گفته می شود. آنچه مشخص میکند که پلن مدیریت سرمایه باید مارتینگل باشد یا آنتی مارتینگل، بستگی به تشخیص استراتژیست و ساختار پلن معاملاتی و همچنین ماهیت بازار مالی که سیستم در آن اجرا میشود دارد. بگذارید مثالی برایتان بزنم تا ببینید چگونه میتوان با افزودن حجم معامله بازدهی را به شکل قابل توجهی بهبود بخشید. فرض کنید سیستمی داریم که در اصلاحی ٪۶۲ از یک روند صعودی وارد معامله خرید میشود.

این معامله گر حد ضرر را زیر نقطه (۱) تعیین میکند اما برای سود حدی را مشخص نمیکند. با شکستن سقف (۲) حد ضرر را به زیر کف (۳) منتقل میکند. عملا با شکسته شدن سقف این موقعیت معاملاتی در اصطلاح  Break even میشود که به حالتی گفته می شود که شما حد زیان را به نقطه ورود منتقل کرده اید. حال معامله گر منتظر شرایطی می ماند که مجدد ساختار سیستمی سیگنال خرید بدهد و یک بار دیگر در اصلاحی ٪۶۲ بتواند سهم را بخرد.

در این حالت مجدد معامله گر در محدوده قیمتی (5) وارد معامله خرید شده و حد زیان را زیر (3) قرار می دهد. در صورت رشد قیمت از نقطه (5)، این بار حساب با دو برابر حجم دفعه قبل رشد می کند، اما ریسک معامله هر بار معادل یک واحد است. زیرا هر بار که وارد معامله جدیدی می شویم، حد زیان معاملات قبل به نقطه ورود منتقل می شود. حال در صورت شکستن سقف (4) حد زیان معامله اول را از زیر نقطه (۳) به زیر نقطه (۵) منتقل میکنیم و حد زیان معامله دوم را نیز به زیر (۵)  می بریم، حال موقعیت معاملاتی نخست حد زیانش به نقطه امن سودآور منتقل شده و حد زیان موقعیت دوم به نقطه صفر منتقل شده است و همین ریتم معامله را در آینده نزدیک تکرار میکنیم. چنانچه در یک ساختار روند دار بازار چند بار اصلاحی و حرکت بدهد در گام های بعدی چند برابر حجم اولیه در بازار هستیم در حالیکه در تمام زمانها صرفاً معادل همان ریسک موقعیت اول حساب تحت ریسک قرار دارد.

به طور کلی در شگردهای افزایش حجم به موارد زیر دقت کنید:

✓ غیر از سیستمهای مارتینگلی، هیچ گاه به حجم معاملات پیش از مثبت شدن آن اضافه نکنید .
✓ ترجیحاً وقتی وارد معامله جدید شوید و حجمی را اضافه کنید که مطمئن باشید موقعیتهای معاملاتی قبل طبق توضیحاتی که ارائه شد حد زیانشان به نقطه ورود یا سود منتقل شده باشند.
✓ اطمینان حاصل کنید که ریسک تمام موقعیت های معاملاتی باز یک گزینه در محدوده قابل قبول سیستم و موازین مدیریت سرمایه باشد. یعنی به گونه ای عمل نشود که هر یک از افزایش حجم ها خود بار جدید ریسکی را به حساب تحمیل کند.

در عمل برای بهینه سازی عملکرد سیستم معاملاتی، هر تکنیکی که بتواند در بیشینه سازی سود و کمینه سازی زیان کمک کند جایگاهی رفیع در ذهن یک استراتژیست موفق خواهد داشت.

 

برگرفته از کتاب " استراتژیست " - نوشته نیما آزادی