با چه معیارهایی یک سیستم معاملاتی را انتخاب کنیم؟

عموم افراد درگیر یک سیستم معاملاتی می‌شوند که صرفا برحسب اتفاق یا از طریق دریافت سیگنال باعث جلب رضایت آنها شده است. مشکل کجا شروع می‌شود؟ زمانی که سیستم در بلند مدت ناکارامدی خود را نشان می‌دهد. شما در واقع بدون اطلاع از وضعیت یک سیستم معاملاتی، سرمایه خود را به خطر خواهید انداخت. هدف شما سودآوری است، پس بدون استراتژی انتخاب نباید وارد سیستم معاملاتی شوید.

اتکا به پیشنهادات دیگران و بر حسب تصادف، برای انتخاب یک سیستم معاملاتی کافی نیست. این نکته مهم را همیشه به یاد داشته باشید که یک سیستم معاملاتی فقط در صورت بررسی قابل استفاده است. اما این بررسی به چه صورت انجام می‌گیرد؟ و چه مواردی در آن حائز اهمیت است؟

عوامل موثر در طراحی سیستم معاملاتی

• تست سیستم در گذشته Back Test
• تست سیستم در آینده Forward Test

هدف از این تست، اطلاع از پاسخگو بودن سیستم در گذشته و آینده است. این کار نیازمند یک «دیتا بیس» است که امکان آنالیز آرشیوی از موقعیت‌ها و سیگنال‌ها را فراهم کند.  

پیشنهاد می‌شود برای «بک تست» حداقل 30 تا 50 سیگنال در نظر گرفته شود. تازه در چنین شرایطی امکان نظر دادن در مورد سیستم فراهم است. هرچه تعداد سیگنال‌های صادرشده بیشتر باشد، «بک تست» نیز قویتر است. در صورت رضایت‌بخش بودن عملکرد «بک تست»، مرحله بعد «فوروارد تست» است. به طور مثال اگر در یک پروسه 10 ساله بک تست قابل دفاع بود، آیا عملکرد آن در یک سال آینده هم به شکل واقعی قابل دفاع هست؟

خیلی سریع و فقط با چند سیگنال محدود به سیستم‌ها اعتماد نکنید.

دیتابیس قابل اعتماد

نکته بعدی اینکه تست باید روی یک «دیتا بیس» قابل اعتماد انجام شود. یعنی داده‌های تحلیلی در «بک تست» باید سالم باشد. برای اطمینان از سلامت داده‌ها، تست حتما روی 2 یا 3 سورس انجام شود. اگر از سلامت دیتا و تست مطمئن هستید، آیا خروجی‌ شما در سورس‌های فوق یکسان هستند؟

اگر روی یک سورس با داده غلط، آنالیز انجام بگیرد، شما وارد یک سیستم معاملاتی به ظاهرخوب خواهید شد که در آینده عملکرد مناسبی نخواهد داشت. بنابراین تا زمانی که یک سیستم معاملاتی مورد امتحان قرار نگرفته؛ در فضای معامله گری قابل استفاده نیست.

حتما قبل از ورود به فضای معاملاتی واقعی، به کمک تست و آنالیز از عملکرد آن اطمینان پیدا کنید.

آیا تابحال از تست سیستم معاملاتی استفاده کرده‌اید؟